LUISS

Programma

  1. Richiami di probabilità & statitica
  2. Il modello di regressione lineare a più variabili:
    • Ipotesi del modello lineare
    • Metodo dei  minimi quadrati ordinari
    • Inferenza
  3. Estensioni del modello lineare:
    • Variabili dummy e test di cambiamento strutturale
    • Multicollinearità
    • Errori di specificazione
  4. Minimimi quadrati generalizzati:
    • Stimatore dei minimi quadrati generalizzati
    • Eteroschedasticità
    • Autocorrelazione
  5. Regressioni con variabili strumentali

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Testi consigliati:

  • per l’esame:
    1. Stock, J.H. M.W. Watson: Intoduzione all’Econometria, ed. it a cura di F. Peracchi, Pearson, Milano, 2012.
  • per la consultazione:
    1. Johnston, J.: Econometrica, III edizione. Milano, Franco Angeli, 2001.
    2. William H. Green, Econometric Analysis, 6th ed., 2008 New Jersey: Prentice Hall.
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