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Docente: Gianluca Cubadda

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Informazioni personali

  • Nato a Roma il 20/04/1964.
  • Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica, A.A. 1993/94, Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
  • Master of Science in Economics and Econometrics, A.A. 1991/92, University of Southampton.
  • Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, A.A. 1989/90, Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
  • Email: gcubadda@luiss.it
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Curriculum

  • Novembre 2004-presente: Professore Ordinario di Statistica Economica nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
  • Novembre 2012-presente: componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
  • Maggio 2012-presente: Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
  • Novembre 2010-Aprile 2012: Direttore del Dipartimento di Studi Economico-Finanziari e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
  • Novembre 2003- Ottobre 2004: Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e Sociali dell’Università degli Studi del Molise.
  • Novembre 2001-Ottobre 2004: Professore Straordinario di Statistica Economica nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise.
  • Novembre 1998-Ottobre 2001: Professore Associato di Statistica Economica nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise.
  • Dicembre 1995-Ottobre 1998: Ricercatore di Statistica Economica nella Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
  • Dicembre 1994-Novembre 1995: Ricercatore di Economia-Econometria presso l’ISTAT.
  • 1999, 2001 e 2002: Visiting professor presso il Dipartimento di Economia Quantitativa dell’Università di Maastricht.
  • 2005 e 2007: Visiting professor presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Maastricht.
  • 2005-2008, 2009-2012: extramural fellow del METEOR (Maastricht research school of Economics of TEchnology and Organizations).
  • Settembre 2010-Luglio 2011: Membro dell’Organo Indipendente di Valutazione dell’ISTAT su nomina della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).
  • Agosto 2011-Novembre 2013: Presidente dell’Organo Indipendente di Valutazione dell’ISTAT.
  • Membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Statistica per il periodo 2006-10.
  • Associate editor di Statistical Methods & Applications per il periodo 2005-07.
  • Referee per numerose riviste internazionali, tra le quali Communications in Statistics – Theory and Methods, Computational Statistics & Data Analysis, Econometric Theory, Economic Modelling, Empirical Economics, Journal of Applied Econometrics, Journal of Business Cycle Analysis and Measurement, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Forecasting, Journal of Statistical Computation and Simulation, Journal of Multivariate Analysis, Labour, Metron, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Quantitative Finance, Quarterly Review, Statistical Methods and Applications, and Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics.

 

Pubblicazioni recenti

  • Centoni M., Cubadda G., and A. Hecq (2006), Measuring the sources of cyclical fluctuations in the G7 economies, in Mazzi G.L., and G. Savio (eds.), Growth and Cycle in the Euro-zone, 152-159, Palgrave Macmillan.
  • Candelon B. and G. Cubadda (2006), Testing for parameter stability in dynamic models across frequencies, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68, 741-760.
  • Centoni M., Cubadda G., and A. Hecq (2007), Common shocks, common dynamics, and the international business cycle, Economic Modelling, 24, 149-166.
  • Cubadda G. (2007), A reduced rank regression approach to coincident and leading indexes building, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69, 271-292.
  • Cubadda G. (2007), A unifying framework for analysing common cyclical features in cointegrated time series, Computational Statistics & Data Analysis, 52, 896–906.
  • Cubadda G., Hecq A., and F. C. Palm (2008), Macro-panels and reality, Economics Letters, 99, 537-540.
  • Atella V., Centoni M., and G. Cubadda (2008), Technology shocks, structural breaks and the effects on the business cycle, Economics Letters, 100, 392-395.
  • Cubadda G., Hecq A., and F. C. Palm (2009), Studying co-movements in large multivariate models prior to multivariate modelling, Journal of Econometrics, 148, 25-35.
  • Cubadda G., and A. Hecq (2011), Testing for Common Autocorrelation in Data Rich Environments, Journal of Forecasting, 30, 325-335
  • Cubadda G., and U. Triacca (2011), An alternative solution to the autoregressivity paradox in time series analysis, Economic Modelling, 28, 1451-1454.
  • Cubadda G., and B. Guardabascio (2012), A Medium-N Approach to Macroeconomic Forecasting, Economic Modelling, 29, 1099-1105.
  • Cubadda G., Guardabascio B. and A. Hecq (2013), A General to Specific Approach for Selecting the Best Business Cycle Indicators, Economic Modelling, 33, 367-374.
  • Cubadda G., Guardabascio B., and A. Hecq (2013), Building a Synchronous Common-Cycle Index for the European Union, in Cheung Y.W., and F. Westermann (Eds.), Global Interdependence, Decoupling, and Recoupling, The MIT Press, 37-52.
  • Bernardini E. and G. Cubadda (2013), Macroeconomic Forecasting and Structural Analysis through Regularized Reduced-Rank Regression, accettato per la pubblicazione su International Journal of Forecasting.

I miei working papers sono disponibili alle pagine WEB: