• Risultati prova scritta 18 ottobre 2012

Attenzione: i files di appunti contengono approfondimenti su argomenti trattati nel libro di testo e fanno parte integrante del programma d’esame.

Professore a contratto, Facoltà di Economia, Università LUISS (dal 2007).

Professore Associato di Statistica, Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tre (dal 2002 al 2005) e dell’Università di Roma “La Sapienza” (dal 1998 al 2002); Ricercatore di Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica, Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Roma “La Sapienza” (dal 1992 al 1998).

Visiting Researcher: Business School, University of Chicago (USA); Purdue University (USA); Duke University (USA).

Associate editor di Statistical Methods & Applications dal 2005 al 2008.

Eletta Board member dell’ISBA (International Society for Bayesian Analysis), per il triennio 2006-2008.

Referee per articoli presentati a riviste di statistica teorica ed applicata, tra cui: Bayesian Analysis; Biometrika; Computational Statistics & Data Analysis; The Journal of American Statistical Association; Journal of Machine Learning Research; Journal of Statistical Computation and Simulation; Journal of the Italian Statistical Society; Journal of Statistical Planning and Inference; Journal of Time Series Analysis; Metron; Statistical Methods & Applications; Test; The American Statistician; The Statistician. Ha anche svolto attività di referee per le riviste: Electronics Letters; IEE Proceedings: vision, image and signal processing; Reseach in Economics.

Principali pubblicazioni

M.M. Barbieri e B. Liseo (2006) “Bayes factors for one sided hypothesis testing in linear calibration”, In Bayesian Statistics and its Applications, S.K. Upadhyay, U. Singh e D.K. Dey eds., Anamaya Publishers.

M.M. Barbieri e J.O. Berger (2004) “Optimal predictive model selection”, Annals of Statistics, Vol. 32, No. 3, 870-897.

M.M. Barbieri, B. Liseo e L. Petrella (2000) “Bayes factors for Fieller’s problem”, Biometrika, vol.87, n. 3, 717-23.

M.M. Barbieri e C. Conigliani (1998) “Bayesian analysis of autoregressive time series with change points”, Journal of the Italian Statistical Society, vol. 7, n.3, 243-255.

M.M. Barbieri (1998) “Additive and innovational outliers in autoregressive time series: a unified Bayesian approach”, Statistica, LVIII, 3, p. 395-409.

Materiali didattici protetti

Esperimenti casuali, eventi, postulati e teoremi della probabilità. Probabilità condizionata ed eventi indipendenti. Variabili casuali univariate e bivariate. Principali famiglie di variabili casuali. Il teorema del limite centrale.

Introduzione al campionamento. Stima puntuale. Stima per intervallo. Test delle ipotesi. Correlazione e modello di regressione lineare semplice.

Messaggio del Rettore circa la data di verbalizzazione degli esami

Per consentire la verbalizzazione dell’esame agli studenti impossibilitati a raggiungere Roma, l’appello orale di oggi (mercoledì 8 febbraio) verrà riaperto lunedì 13 alle 0re 12:00 in aula 307a.

Marilena Barbieri (mbarbieri@luiss.it)

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Stefania Gubbiotti (sgubbiotti@luiss.it)