LUISS

Testi

Riferimenti bibliografici

  • Campbell, J., Lo, A. and MacKinlay, A. (1999). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press: New Jersey.
  • Franke, J., H ardle, W.K. and Hafner, C.M. (2012). Statistics of Financial Markets. An Introduction. Third Edition. Springer.
  • McNeil, A.J., Frey, R. and Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management, Princeton Series in Finance.
  • Taylor, S. J. (2005). Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction. Princeton University Press.
  • Tsay, R.S. (2010). Analysis of Financial Time Series, Third Edition. Wiley.

Suggerimenti per ulteriori letture verranno forniti in classe.

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