LUISS

Materiali Didattici

Diritto bancario 2015-2016

Audizione-Governatore-19 aprile 2016

Saggio Boccuzzi crisi bancarie 2016

Lezione avv. Sacco Ginevri, tenuta il 23 marzo 2016 Disciplina del conflitto interessi

Diritto bancario 2014-2015

stress-test-rapp-bce (1)
11-11-14 De Lillo
Criscuolo 19 novembre 2014
Lezione MIRRA 2-12-14_ADR in ambito bancario e finanziario

Diritto bancario 2013-2014

 

 

 

Diritto bancario A.A. 2011 –  2012

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TITOLO:
Per gli studenti: una ricerca della Banca d’Italia su Basilea 3:

n. 159 – Basilea 2.5: benefici potenziali ed effetti non intenzionali (Basel 2.5: potential benefits and unintended consequences) 
Giovanni Pepe 

Sin dal 1996 il regime di ponderazione per il rischio adottato dal Comitato di Basilea si basa sulla distinzione tra trading e banking book. Le ponderazioni applicate ai titoli detenuti nel trading book sono state per molto tempo meno severe, ipotizzando che essi potessero essere facilmente venduti o coperti. La crisi finanziaria ha reso evidente che le banche avevano dichiarato intenzioni di trading su strumenti che alla prova dei fatti si sono rivelati difficili da dismettere con rapidità. Le regole di Basilea 2.5 sono state sviluppate nel 2009 con lo specifico scopo di avvicinare le ponderazione sulle posizioni di trading a quelle di banking. Analizzando alcuni portafogli ipotetici, si dimostra che le nuove regole hanno mancato l’obiettivo, limitandosi a ribaltare gli incentivi all’allocazione delle posizioni. Una banca che impiega i modelli interni può ora conseguire un importante risparmio patrimoniale allocando i propri titoli nel banking book, indipendentemente dall’effettiva intenzione e capacità di detenerli sino a scadenza. La convenienza di tale scelta è più pronunciata per investimenti che accentuano il grado di concentrazione del trading book, come spesso avviene per le esposizioni verso il governo del Paese nel quale le banche sono insediate. In questi casi, inoltre, i requisiti di capitale del trading book sono esposti a forti oscillazioni indotte da cambiamenti dei rating. 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef159;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=it

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n. 157 – Il percorso delle banche italiane verso Basilea 3 (Looking ahead to Basel 3: Italian banks on the move) 
Francesco Cannata, (coordinator), Marco Bevilacqua, Simone Casellina, Luca Serafini, Gianluca Trevisan 

Nel dicembre 2010 il Comitato di Basilea ha pubblicato una nuova disciplina prudenziale per le banche (Basilea 3), in risposta alla crisi finanziaria. Il lavoro si pone l’obiettivo di misurare i possibili effetti delle nuove norme sul patrimonio e sulle attività ponderate per il rischio delle banche e di valutare il loro posizionamento rispetto ai futuri standard di leverage e di liquidità. I dati raccolti, basati su un campione rappresentativo di 13 gruppi bancari italiani e aggiornati al 30 giugno 2012, mostrano che la posizione patrimoniale e di liquidità delle banche rispetto ai requisiti di Basilea 3 è migliorata considerevolmente nell’ultimo biennio. Inoltre, rispetto a quanto avverrà in altre giurisdizioni, gli effetti sulle banche italiane saranno verosimilmente minori, in virtù di un modello di business che risulta maggiormente concentrato sull’intermediazione creditizia. È importante sottolineare, infine, che le stime non possono essere interpretate come una previsione dei futuri fabbisogni di capitale e di liquidità, in quanto non incorporano alcuna ipotesi sulla struttura futura dei bilanci o sulla risposta delle banche ai cambiamenti nella regolamentazione e nel quadro economico. 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef157;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=it

 

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Diritto bancario A.A. 2011- 2012

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