LUISS

Docente: Claudio Boido

Claudio Boido-Professore Ordinario Raggruppamento scientifico Economia degli intermediari finanziari. Università di Siena-Dipartimento Studi Aziendali e Giuridici (DISAG).

Titolare dei corsi di :

A) Financial Markets (CdL  Scienze Economiche e Bancarie -Laurea Triennale),

B) Investimenti Alternativi ( CdL Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari Laurea specialistica)

Titolare

Professore incaricato Facoltà  Economia Università LUISS Roma:dall’ A.A. 2012/2013: contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale, stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 29 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,  per l’insegnamento ufficiale di Tecniche di borsa attribuito dal Dipartimento di Impresa e Management;

Professore incaricato Facoltà  Economia Università LUISS Roma: A.A. 2017/2018: contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale, stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 29 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,  per l’insegnamento ufficiale di Economia dei mercati e degli intermediari finanziari  attribuito dal Dipartimento di Impresa e Management;

•A.A. 2011/2012: contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale, stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 29 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,  per l’insegnamento ufficiale di Economia del mercato mobiliare corso progredito attribuito dal Dipartimento di Impresa e Management;

A.A. 2010/2011: contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale, stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 29 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,  per l’insegnamento ufficiale di Economia del mercato mobiliare corso progredito attribuito dalla Facoltà di Economia;

• A.A. 2008/2009: contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale, stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 29 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,  per l’insegnamento ufficiale di Economia degli intermediari finanziari attribuito dalla Facoltà di Economia; •  • • A.A. 2007/2008: contratto di diritto privato per prestazione d’opera intellettuale, stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 29 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,  per l’insegnamento ufficiale di Economia degli intermediari finanziari attribuito dalla Facoltà di Economia;

PARTECIPAZIONE a CONVEGNI E/O SEMINARI ( dal 2011 a oggi)

Vilnius 2016 Eurun Bis Symposium 3-5 November

Concentration and Behavioral Biases in the Active Management of BRIC funds

Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)

Lisbona 2015 EBES Conference – January 8-10, 2015 Alternative Risk Measures for Hedge Fund Returns

Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)

 

Prague 2014 XXI Annual Conference of the Multinational Finance Society June 29 – July 1 Traditional and Alternative Risk: An Application to Hedge Fund Returns

Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)

Moscow 2014 XV April International Academic Conference on Economic and Social Development Market Premia for BRIC Countries:A Preliminary Analysis of Performance and Risk Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)

The XIV April International Academic Conference on Economic and Social Development – Moscow   3- 5 April 2013   presentazione working paper “ Risk adjusted performances in the Hedge Fund Industry : An Empirical Analysis Pre-Post Crisis”   Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)

The XIII APRIL International Academic Conference on Economic and Social Development 3-5 aprile 2012 National Research University Higher School of Economics Mosca presentazione working paper “ CAPM with Sentiment:the efficient market hypothesis spiced up with sentiment “ Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)

EBES CONFERENCE a Zagabria dal 13 al 15 ottobre 2011 presentazione working paper “Market Anomalies: sentiment and returns” Co-autore Antonio Fasano. (Facoltà Economia Università di Salerno)

 

Pubblicazioni ( 2004 -2017)

Boido- Fasano (2017) Concentration and Behavioral Biases in the Active   Management of BRIC fund ISSN 2424-6166. Ekonomika 2017 Vol. 96

Boido –Fasano (2016) Traditional and alternative risk: an application to hedge fund returns Financial  Assets and Investing vol. 7 issue 1 pp 5-33

Boido –Fasano (2015) CAPM with sentiment  Journal of Financial Management, Markets and Institutions (ISSN 2282-717X) vol 2 JuLy- December  pp 265-278

Pompella- Boido (2014) Il trasferimento alternativo dei rischi e la finanza strutturata di parte assicurativa   Mc Graw Hill

Boido –Fasano (2014) Traditional and alternative risk: an application to hedge fund returns   http://ssrn.com/abstract=2551707

Boido –Fasano (2014) CAPM with sentiment : the efficient market hypothesis spiced up with sentiment  http://ssrn.com/abstract=2550669

2013 Proceedings

Boido C. Fasano A ( 2013) Risk Adjusted Performances in the Hedge Fund Industry: An Empirical Analysis Pre and Post Crisis  in XIV April International  Academic Conference on Economic and Social Development , p. 1-11

2013 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Boido C. (2013) Investing in Commodities  in Alternative Investments ( Baker H.K. – Filbeck G.) p 365-380

Wiley – ISBN 9781118241127

2012 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Boido C. (2012). RETI Di Impresa- L’erogazione dei prestiti nelle reti di impresa. In: Zanni L,

Bellavista M.. Le reti di impresa- Una guida operativa per l’avvio di partnership imprenditoriali. p.

99-112, Milano: Franco Angeli, ISBN: 9788856847512

2012 – Contributo in Atti di convegno

Boido C, Fasano A. (2012). CAPM with sentiment :the efficient market hypothesis spiced up with

sentiment. In: -. XIII April International Academic Conference on Economic and Social Development

PROCEEDINGS. Mosca , 3-5 aprile 2012, p. 1-27

2012 – Contributo in Atti di convegno

Boido C., Fasano A. (2012). Psychological Factors in CAPM Models:A Multivariate Approach with

Robust Estimators” . In: -. 19 th Annual Conference of the Multinational Finance Society

PROCEEDINGS. Krakow (Poland), 24-27 June 2012, p. 1-37

2011 – Monografia o trattato scientifico

Boido C., Fasano A. (2011). mercati, strumenti finanziari e investimenti alternativi.

MILANO:McGraw-Hill, ISBN: 9788838672712

2011 – Contributo in Atti di convegno

Boido C., Fasano A. (2011). CAPM with Sentiment: Market Anomalies through Sentiment Indicators-

EBES Conference Zagreb. In: -. Eurasia Business and Economics Society Conference Zagreb

PROCEEDINGS. Zagreb, 13-15 ottobre, p. 1-27, ISBN: 9786056106934

2010 – Articolo in rivista

C. BOIDO, G. FULCI (2010). A Risk Contribution Approach to Asset Allocation”. THE ICFAI JOURNAL

OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT, vol. 1-2, p. 58-77, ISSN: 0972-916X

2010 – Articolo in rivista

BOIDO C (2010). Quale scelta per replicare un indice di hegde fund ?”. BANCAFINANZA, p. 90-95,

ISSN: 1129-7034

2010 – Articolo in rivista

C. BOIDO (2010). Banche e Rischio di Credito. DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO,

vol. 3, p. 552-560, ISSN: 1722-8360

2009 – Articolo in rivista

C. BOIDO, A. FASANO (2009). Real estate: investimento alternativo o strumento tradizionale. RIVISTA

BANCARIA. MINERVA BANCARIA, vol. 5-6, p. 5-33, ISSN: 1594-7556

2009 – Articolo in rivista

BOIDO C (2009). La certificazione di qualità finanziaria: ISO 22222. BANCAFINANZA, ISSN:

1129-7034

2009 – Altro

C. BOIDO, FULCI A (2009). Asset allocation e risk diversification : un ossimoro. In: ATTI IN ONORE

DEL PROFESSOR TANCREDI BIANCHI. p. 533-556, ISBN: 9788844904302

2009 – Articolo in rivista

BOIDO C, FASANO A (2009). Alternative assets: a comparison between commodities and traditional

asset classes . THE ICFAI JOURNAL OF DERIVATIVES MARKETS, vol. 2, p. 74-105, ISSN: 0972-9119

2008 – Articolo in rivista

C. BOIDO, FASANO A (2008). Alternative assets: Un confronto fra le commodities e le classi di

investimento tradizionali. BANCARIA, vol. 64, p. 74-83, ISSN: 0005-4623

2008 – Articolo in rivista

C. BOIDO, PERNAZZA F (2008). La privatizzazione del gestore elettrico:prospettive economico

giuridiche per la creazione di un mercato italiano dei derivati. BANCHE E BANCHIERI, vol. 1, p. 24-43,

ISSN: 0390-1378

2008 – Contributo in Atti di convegno

BOIDO C, FASANO A (2008). Alternative assets: a comparison between commodities and traditional

asset classes”. In: IABE 2008 Stockholm Summer Conference. STOCKHOLM, giugno 2008

2008 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

C. BOIDO (2008). LA gestione del portafoglio titoli dal decreto legislativo 87/1992 allo IAS 39. In: DI

PIETRA R.. BILANCI CONSOIDATI DEI GRUPPI BANCARI. p. 127-154, ROMA:Rirea, ISBN:

9788885333987

2007 – Articolo in rivista

C. BOIDO, FASANO A (2007). Small caps contro large caps sul mercato italiano:un confronto basato

sull’impatto delle notizie. AF-ANALISI FINANZIARIA, vol. 65, p. 4-34, ISSN: 1974-8078

2007 – Articolo in rivista

C. BOIDO, FASANO A (2007). CALCIO E STATI D’ANIMO:una verifica sulle società quotate sul mercato

telematico azionario. BANCHE E BANCHIERI, vol. 3, p. 185-201, ISSN: 0390-1378

2007 – Contributo in Atti di convegno

BOIDO C, FASANO A (2007). Football Mood In Italian Stock Exchange. In: Financial Management

Association (F.M.A.) European Congress Barcelona Business School. Barcelona (Spain)

2007 – Contributo in Atti di convegno

BOIDO C, FULCI G (2007). Risky parity Portfolio. In: AIFIRM “I Rischi di Mercato e di Credito: Aspetti

di Governance”. Università La Sapienza Roma, giugno 2007

2007 – Articolo in rivista

C. BOIDO, FASANO A (2007). Football Mood In Italian Stock Exchange”. THE ICFAI JOURNAL OF

BEHAVIORAL FINANCE, p. 32-50, ISSN: 0972-9089

2007 – Articolo in rivista

BOIDO C (2007). Alla ricerca dell’alfa perduto-Asset allocation e ottimizzazione di portafoglio.

BANCAFINANZA, p. 24-29, ISSN: 1129-7034

2006 – Articolo in rivista

C. BOIDO, FASANO A (2006). Notizia,prezzi,volumi:il comportamento delle small cap sul mercato

telematico azionario. BANCHE E BANCHIERI, vol. 2, p. 98-111, ISSN: 0390-1378

2006 – Contributo in Atti di convegno

BOIDO C, FASANO A (2006). Football and mood in Italian Stock Exchange. In: Workshop “How

emotions influence decisions and behaviour”. Hagenberg (Austria), october 2006

2006 – Contributo in Atti di convegno

BOIDO C, FASANO A (2006). Small Caps vs. Big Caps: a comparison based on the impact of market

news. In: 26th International Symposium on Forecasting,. santander(spain), 11-14- june 2006

2006 – Contributo in Atti di convegno

BOIDO C, FASANO A (2006). “News, Prices, Volumes: The Behaviour of small cap investors on Italian

Stock Exchange”. In: 30th Anniversary of The Journal of Banking and Finance Conference. Peking

University Beijing China, 6- 8 june 2006

2005 – Articolo in rivista

C. BOIDO (2005). Alternative risk transfer. DIRIGENZA BANCARIA, vol. 1, p. 31-34, ISSN: 1828-7247

2005 – Articolo in rivista

C. BOIDO (2005). Inflation bond:nuova asset class. BANCHE E BANCHIERI, vol. 1, p. 40-47, ISSN:

0390-1378

2005 – Articolo in rivista

C. BOIDO, FASANO A (2005). Calendar Anomalies:Daylights Savings Effect. THE ICFAI JOURNAL OF

BEHAVIORAL FINANCE, vol. IV, p. 7-24, ISSN: 0972-9089

2005 – Contributo in Atti di convegno

BOIDO C, FASANO A (2005). Calendar Anomalies: daylights savings effect. In: Financial Management

Association (F.M.A.) European Congress. SIENA, 9-11 june 2005

2005 – Contributo in Atti di convegno

BOIDO C, FASANO A (2005). L’irrazionalità dell’investitore individuale”. In: “Il comportamento degli

investitori nei mercati finanziari ed assicurativi”.. ANCONA, 28 ottobre 2005

2004 – Articolo in rivista

C. BOIDO, RIENTE E (2004). Hedge fund dal mito alla realtà. BANCHE E BANCHIERI, vol. 5, p.

406-420, ISSN: 0390-1378

2004 – Articolo in rivista

BOIDO C, FASANO A (2004). Le anomalie del calendario: l’effetto ora legale. AF-ANALISI

FINANZIARIA, vol. 56, p. 34-52, ISSN: 1974-8078

2004 – Monografia o trattato scientifico

LEONE P., BOIDO C. (2004). Il rischio di credito e credit derivatives-modelli e strumenti. p. 171-338,

PADOVA:CEDAM, ISBN: 8813250029

 

 

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