LUISS

CV English (and Italian)

Short CV of Fausto Gozzi

A) Personal data
Date of Birth: 18 Febbraio 1965.
Place of birth: Viadana (MN), Italy

B) Current Position: Professore Ordinario (full professor) since 01/10/2003 c/o Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Facoltà di Economia, Università LUISS – Roma.

Previous positions: Ricercatore Universitario Confermato c/o Dipartimento di Matematica, Università di Pisa from 20/05/1990 to 31/10/1998. Professore Associato (associate professor) from 01/11/1998 to 30/09/2003 c/o Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative Facoltà di Economia, Università di Roma “La Sapienza”

C) Studies:
Degree (Laurea) in Mathematics cum laude, 19/11/1987, Università di Pisa, Italy. Degree Thesis: “Optimal control of nonlinear evolution equations by linearization”, advisor: prof. G. Da Prato.
Licenza, Scuola Normale Superiore di Pisa.

PHD (Perfezionamento) in Matematics, cum laude, 22/12/1998, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy. Thesis: “Second Order Hamilton-Jacobi-Bellman Equations in Hilbert Spaces and Stochastic Control”, advisor: prof. G. Da Prato.

D) Main research subjects
i) Optimal control of deterministic and stochastic systems, in finite and infinite dimension and application to economics, finance, insurance, fluidodynamics.
ii) Partial Differential Equations (especially Hamilton-Jacobi-Bellman equations associated to optimal control problems).
iii) Pricing and hedging of financial derivatives, also via semigroup theory.
iv) Optimal Portfolio selection also in case of liquidity constraints.
v) Dynamic economic models, especially models with heterogeneous goods.

E) Seminars
FG has done 3 invited short courses, 1 plenary talks at a conference, about 35 invited talks at various congresses, about 30 talks at various congresses; about 50 invited seminars in various universities.
FG has organized minisimposia at 3 congresses, it has supervised the seminars in his departments in Rome and in Pisa.
He has been member of the organizing and scientific committee of the IME congress held at Luiss from 14 to 16 June 2004.
He has been member of the scientific committee  of the School and Workshop ITN “Stochastic Control in Infinite Dimension” held at Università di Milano Bicocca and Politecnico di Milano, July 2011.

F) Visiting Positions
Visiting PHD student at Brown University, USA; visiting professor at the following universities: Université de Paris VII and XIII (France), Georgia Institute of Technology (USA), University of New South Wales, Sydney (Australia), AMU Marseille (FR), York University (UK), EPFL Lausanne (Switzerland), Scuola Normale (Pisa-Italy), Universitat Bielefeld (Germany).

G) Research funds
Cohordinator of 2 projects at the Università di Roma 1. Total amount about 65.000 Euros).
Cohordinator of the local unit of Pisa in a “progetto coordinato” CNR. Total contribution for the local unit 6000 Euros.
National cohordinator of a “progetto coordinato” CNR. Financed for about 42000 Euros. Cohordinator of a local unit of a national PRIN project MIUR (71.000 Euros). National cohordinator of a national PRIN project (120.000 euros)

H) Cohoperation with firms and institutions
Supervisor, for the modelling part, of a project of cohoperation between
IAC-CNR and INA (Istituto Nazionale Assicurazioni) about optimal portfolio
selection for INA’s funds. In the project were involved 3 students and other people from INA.
FG took part to a project of “Applications of the stochastic control theory to the optimal public debt management” with IAC-CNR and the treasury ministry in Italy.
FG worked with Lottomatica to study models for the “lotto” game and for the behavior of players.

I) Students
FG supervised the PHD thesis of 11 PHD students (also with other professors).
Main supervisor of Silvia Faggian, Giorgio Fabbri, Salvatore Federico, Mauro Rosestolato.

FG has promoted the organization of a PHD program in Luiss about Mathematical Economics and Finance. This program started in January 2005 and ended in December 2010:  8 student got their PHD. The name of the PHD program was “Dottorato in metodi matematici per l’economia, l’azienda, la finanza e le assicurazioni”.
FG has been the “coordinatore del collegio dei docenti” of this PHD program. This PHD program included an agreement with a French University (Université Paris 13 represented by prof. Francesco Russo) to organize courses in Paris and to supervise theses.
This agreement have been financed by the “Vinci” program of the French Italian University that pays 60.000 euros for a PHD fellow. Moreover the PHD program has been financed by San Paolo IMI and Lottomatica (one PHD fellow each).

FG has been director of a post-doc fellow of CNR (Giulia Sargenti) and of 11 temporary positions (4 or 2 years) at Luiss (Assegno di ricerca) (Maya Briani, Marco Papi, Marco Avarucci, Giorgio Fabbri, Alessandra Cretarola, Salvatore Federico, Cristina Di Girolami, Cecilia Prosdocimi, Mauro Rosestolato, Xavier Dupuis, Elena Bandini).

J) Referee
FG has been referee for various research program at various institutions; among them:
– Imperial College London
– Italian PRIN MIUR
– Swiss Science Foundation
– Università di Padova

FG has been referee for various PHD thesis at various institutions; among them:
– Scuola Normale Superiore – Pisa
– University of York
– Columbia University

FG has been referee for the French habilitation thesis of H. Kharroubi (Université Paris 9)

FG is referee for various journals; among them:
Annali della Scuola Normale Superiore.
Annals of Operations Research.
Applied Mathematics and Optimization.
CDC Conference Proceedings.
Chaos, Solitons and Fractals.
Communications in Pure and Applied Mathematics.
Control and Cybernetics.
Decisions in Economics and Finance.
Differential and Integral Equations.
Electronic Journal of Probability.
European J. of Operation research.
J. of Economics.
J. of Economic Behavior and Organization.
J. of Economic Dynamics and Control.
J. of Economic Theory.
J. of Mathematical Economics.
Mathematica Slovaca.
Mathematical Finance.
Mathematics of Operations Research.
Metroeconomica.
Nonlin. Anal., Th., Meth. and Applic.
Nonlinear Differential Equations and Applications NoDea

Proceedings of the American Mathematical Society
Proceedings of the IEEE.
Rivista matematica Università di Parma.
Quantitative Finance.
SIAM J. on Control and Optimization.
SIAM J. on Financial Mathematics.
SIAM J. on Optimization.
Stochastic Analysis and Applications.
Stochastic Processes and Applications.
System and Control Letters.

K) Books
1 Research Survey Book
Stochastic Optimal Control in Infinite Dimensions: Dynamic Programming and HJB Equations, G. Fabbri, F. Gozzi and A. Swiech, with Chapter 6 by M. Fuhrman and G. Tessitore.
Forthcoming Springer-Verlag, series “Stochastic Modelling & Applied Probability”.

2 Books of exercises for first year students of economics:
1 – Title: “Matematica di base per l’Economia e l’Azienda, Esercizi e testi d’esame svolti”.
Authors: Marco Castellani and Fausto Gozzi.
Editor: Esculapio (Bologna), September 2001.

2 – Title: “Precorso di Matematica”.
Authors: Marco Castellani, Fausto Gozzi, Marco Buscema, Francesca Lattanzi, Laura Mazzoli, Antonio Veredice.
Editor: Esculapio (Bologna), September 2008.

L) Didactical activity.
FG has given various kind of courses (most of them in Italian, some of them also in English):
– exercises of “Calculus I and II” in Faculty of Sciences (Pisa),
– courses (lectures and exercises) of “Basic Calculus” in Faculty of Economics (Pisa, Roma “La Sapienza” and Luiss),
– courses of “Mathematical methods for economics” in faculty of Economics (Pisa, Roma “La Sapienza”, Luiss, Catania, scuola Sant’Anna, also in English),
– courses of “Probability and Statistics” in faculty of Engineering (Pisa),
– courses of “Control theory and applications to economics” for students of mathematics’ degree (Pisa, Politecnico di Milano),
– courses of “Dynamic Optimization and Applications” for master and PHD programs in Economics and Mathematics for Economics (Pisa, Roma “La Sapienza”, Luiss, Napoli Parthenope, Scuola Sant’Anna, Roma “Tor Vergata”, University of York, Politecnico di Torino, also in English)
– course of “Principles of Mathematics for Economics and Finance” in “Scuola Matematica Interuniversitaria di Perugia” August 2001.

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Breve CV di Fausto Gozzi (Italiano)

 

A) Dati Personali
Data di nascita: 18 Febbraio 1965.
Luogo di nascita: Viadana (MN), Italia

B) Posizione attuale: Professore Ordinario (full professor) dal 01/10/2003 c/o Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali, Facoltà di Economia, Università LUISS – Roma.
Precedenti posizioni: Ricercatore Universitario Confermato c/o Dipartimento di Matematica, Università di Pisa dal 20/05/1990 al 31/10/1998. Professore Associato dal 01/11/1998 al 30/09/2003 c/o Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative Facoltàdi Economia, Università di Roma “La Sapienza”.

C) Studi:
a) Laurea in Matematica con lode, 19/11/1987, Università di Pisa. Tesi: “Controllo ottimale di equazioni di evoluzione tramite linearizzazione”, relatore: prof. G. Da Prato.
b) Licenza, Scuola Normale Superiore di Pisa.
c) Perfezionamento (PHD) con lode in Matematica, 22/12/1998, Scuola Normale Superiore, Pisa. Tesi: “Second Order Hamilton-Jacobi-Bellman Equations in Hilbert Spaces and Stochastic Control”, relatore: prof. G. Da Prato.

D) Principali argomenti di ricerca trattati
i) Controllo ottimale per sistemi deterministici e stocastici, di dimensione finita e infinita e applicazioni ad economia, finanza, assicurazioni, fluidodinamica.
ii) Equazioni alle derivate parziali (in particolare equazioni di Bellman per problemi di controllo ottimale).
iii) Problemi di pricing ed hedging per titoli derivati in finanza, anche tramite la teoria dei semigruppi.
iv) Gestione ottimale di portafogli.
v) Modelli dinamici in economia, in particolare modelli con capitali eterogenei.

E) Conferenze
FG ha tenuto tre minicorsi su invito, una relazione plenaria ad un convegno su invito, circa 35 conferenze su invito a convegni, circa 30 comunicazioni a convegni in Italia e all’estero; circa 50 conferenze su invito a varie università italiane ed estere. Ha organizzato minisimposi a 3 convegni, ha coordinato la gestione dei seminari nei Dipartimenti di appartenenza a Pisa, a Roma “La Sapienza” e alla Luiss.
E’ stato membro del comitato organizzatore e del comitato scientifico del Congresso IME tenutosi presso la LUISS dal 14 al 16 Giugno 2004.
E’ stato membro del comitato scientifico della School and Workshop ITN “Stochastic Control in Infinite Dimension” tenutisi presso l’Università di Milano Bicocca e il Politecnico di Milano a Luglio 2011.

F) Posizioni all’estero
Visiting student c/o Brown University, USA; visiting professor c/o Université Paris XIII e Paris VII (FR), Georgia Institute of Technology, USA, University of New South Wales – Sydney (Australia),
AMU Marseille (FR), York University (UK), EPFL Lausanne (Svizzera).

G) Fondi di ricerca
Coordinatore di tre progetti di ateneo dell’Università di Roma 1 (uno biennale, uno annuale) entrambi finanziati (totale 65.000 Euro ca). Coordinatore locale di un progetto coordinato CNR (6.000 Euro ca). Coordinatore nazionale di un progetto coordinato CNR (42.000 Euro ca).
Coordinatore locale di un progetto nazionale MIUR (71.000 Euro ca).
Coordinatore nazionale di un progetto nazionale MIUR (120.000 Euro ca).

Tutti nel settore SECS-S/06.

H) Mondo del lavoro
Ha svolto il ruolo di supervisore, per la parte modellistica, di un progetto di collaborazione tra l’IAC-CNR a l’INA (Istituto Nazionale Assicurazioni) per l’ottimizzazione di un portafoglio gestito dall’INA. A tale progetto hanno lavorato tre studenti di dottorato e personale dell’INA.
Ha partecipato ad un progetto di “Applicazione del controllo stocastico risk-sensitive ad un problema di gestione ottimale dell’emissione dei titoli di debito pubblico”, una collaborazione tra l’IAC-CNR e il ministero del Tesoro, attualmente in corso.
Ha collaborato con Lottomatica per lo studio di modelli riguardanti il gioco del lotto ed il comportamento dei giocatori.

I) Studenti, dottorati e post dottorati
Ha seguito e sta seguendo (in collaborazione con altri docenti) 11 studenti in vari dottorati di ricerca. In particolare è stato ed è il relatore principale di Silvia Faggian, Giorgio Fabbri, Salvatore Federico, Mauro Rosestolato.

Ha promosso l’organizzazione di un corso di dottorato in Matematica per l’Economia presso la Luiss. Tale corso è iniziato a Gennaio 2005 per tre cicli. 8 studenti hanno conseguito il titolo. FG ha ricoperto il ruolo di coordinatore del collegio dei docenti. Tale dottorato prevedeva un accordo per seguire corsi presso l’Université Paris 13 ed è stato finanziato dal programma Vinci dell’Università Italo-Francese con una borsa di dottorato pari a 60.000 euro. E’ stato inoltre finanziato dal San Paolo IMI e da Lottomatica con una borsa ciascuno.

E’ stato ed e’ responsabile di 8 assegni di ricerca quadriennali presso la Luiss (Maya Briani, Marco Papi, Marco Avarucci, Giorgio Fabbri, Alessandra Cretarola, Salvatore Federico, Cecilia Prosdocimi, Mauro Rosestolato).

J) Referaggi
FG ha svolto referaggi per varie riviste tra cui:
Annali della Scuola Normale Superiore.
Annals of Operations Research.
Applied Mathematics and Optimization.
CDC Conference Proceedings.
Communications in Pure and Applied Mathematics.
Control and Cybernetics.
Decisions in Economics and Finance.
Differential and Integral Equations.
European J. of Operation research.
J. of Economics.
J. of Economic Behavior and Organization.
J. of Economic Dynamics and Control.
J. of Economic Theory.
J. of Mathematical Economics.
Mathematica Slovaca.
Mathematical Finance.
Mathematics of Operations Research.
Metroeconomica.
Nonlin. Anal., Th., Meth. and Applic.
Proceedings of the IEEE.
Rivista matematica Università di Parma.
Quantitative Finance.
SIAM J. on Control and Optimization.
SIAM J. on Optimization.
Stochastic Analysis and Applications.

K) Libri
Libri di esercizi di matematica di base per gli studenti del primo anno di Economia:
1 – Titolo: “Matematica di base per l’Economia e l’Azienda, Esercizi e testi d’esame svolti”.
Autori: Marco Castellani e Fausto Gozzi.
Editore: Esculapio (Bologna), Settembre 2001.
2 – Titolo: “Precorso di Matematica”.
Autori: Marco Castellani, Fausto Gozzi, Marco Buscema, Francesca Lattanzi, Laura Mazzoli, Antonio Veredice.
Editore: Esculapio (Bologna), Settembre 2008.

L) Didattica.
Fausto Gozzi ha svolto corsi di vario tipo:
– esercitazioni corsi di Analisi I e II in Facoltà di Scienze M.F.N. (Pisa)
– precorsi e corsi (esercitazioni e lezioni) di Matematica Generale per Facoltà di Economia (Pisa, Roma “La Sapienza” e Luiss)
– corsi di Metodi matematici per l’economia in Facoltà di Economia (Pisa, Roma “La Sapienza”, Luiss, Catania, scuola Sant’Anna, anche in inglese)
– corsi di Probabilità e Statistica per Facoltà di Ingegneria (Pisa)
– corsi di teoria dei controlli e applicazioni economiche per studenti di Matematica (Pisa, Politecnico di Milano)
– corsi di ottimizzazione dinamica e applicazioni per master e scuole di dottorato in Economia e Matematica per l’Economia (Pisa, Roma “La Sapienza”, Roma Luiss, Napoli Parthenope, Scuola Sant’Anna, Roma “Tor Vergata”, University of York, anche in inglese)
– corso di “Principi di Matematica per l’Economia e la Finanza” presso la Scuola Matematica Interuniversitaria di Perugia nel mese di Agosto 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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