LUISS

Studenti

  • a.a.2016-17
    1. CIANCI, Ilario, “Arbitraggi e Put-Call Symmetry per le currency options”
    2. CONFALONI, Jacopo, “Asset bubbles: an empirical test of their effects on a replicating portfolio”
    3. COMPAGNONE, Silvia, “Negative interest rates: how the existent financial models can fit with this new scenario? A focus on Vasicek and CIR”
    4. RONCONE, Gianmarco, “The effects of M&A announcements on shareholder wealth. An event study in the Food and Beverage industry”
  • a.a.2015-16
    1. DE FILIPPIS, Giacomo, “Portfolio Models, Event Study Methodology: CSR Announcements for Italian Fashion Companies”
  • a.a.2014-15
    1. COVICCHIO, Edoardo, “Implementing Investment Strategies in the Augmented Black-Litterman Model: A New Approach”
    2. DE ANGELIS, Alessio, “Underwriting Premium Risk for Non-Life Insurance in Solvency 2 Framework”
    3. LAURELLI, Dafne, “Linear Programming: A Case Study Approach to Operating Issues”
  • a.a.2012-13
    1. CARINI, Giulia, “Mercato OTC e ruolo delle Central Clearing Parties”
    2. CESTA, Gianandrea, “Libor: problemi e prospettive”
    3. DALLA TORRE, Martina, “Recenti evoluzioni nei modelli strutturali per la misurazione del rischio di credito”
    4. GERBINO, Francesco, “Le diverse forme di funding e raccolta del sistema bancario: raccolta diretta, istituzionale e interbancaria. Analisi della recente evoluzione di tali aggregati”
    Al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione, questo sito utilizza i cookie di profilazione di terze parti. Chiudendo questo banner o accedendo ad un qualunque elemento sottostante acconsenti all’uso dei cookie.