LUISS

Papers in English

• Equity Options, Credit Default Swaps and Leverage: A Simple Stochastic-Volatility Model for Equity and Credit Derivatives – June 2011 (htm)

• Equity Options and Bond Options in the Leland Model – April 2011 (htm)

• European Compound Options Written on Perpetual American Options – November 2010 (htm)

• Arbitrages and Arrow-Debreu Prices – March 2008 (htm)

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