LUISS

Lavori in italiano

Arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu

• Arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu

– Novembre 2012

Nell’economia finanziaria «nucleare» gli Arrow-Debreu securities sono i titoli più elementari che sia possibile concepire. Pur essendo nati in un contesto puramente teorico, questi titoli si prestano ad applicazioni pratiche, hanno un enorme contenuto informativo e consentono di semplificare notevolmente la valutazione delle opzioni e degli altri derivati.

ISBN-13: 978-1481051231

Arbitraggi e algebra di Garman

• Arbitraggi e algebra di Garman

– Novembre 2012

L’obiettivo di questo lavoro è quello di utilizzare la programmazione lineare per individuare opportunità di arbitraggio nei mercati delle opzioni.

ISBN-13: 978-1481034449

• Equity Options, Credit Default Swaps e Leverage: Un Semplice Modello a Volatilità Stocastica per i Derivati Azionari e Creditizi – March 2012 (pdf)

• Opzioni su azioni e obbligazioni nel modello di Leland – Aprile 2011 (pdf)

• Opzioni europee composte scritte su opzioni americane perpetue – Marzo 2011 (pdf)

• Arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu – Marzo 2010 (pdf)

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