LUISS

Programma

  • ANNO ACCADEMICO 2017-18
  • Corso di laurea Laurea Triennale in Economia e Management

    Disciplina Matematica Finanziaria

    Anno di corso Secondo

    Semestre Primo

    Crediti 8

    Pre-requisiti
    Matematica generale.

    Obiettivi
    Questo corso ha come obiettivo quello di introdurre i concetti fondamentali propri della matematica finanziaria e fornire agli studenti gli strumenti necessari per poter risolvere problemi finanziari in condizioni di certezza.

    Contenuti
    Operazioni finanziarie elementari. Leggi e regimi finanziari. Tassi equivalenti. Tassi nominali. Struttura dei prezzi e dei tassi di interesse nel mercato dei capitali. Rendimento a scadenza.
    Operazioni finanziarie composte. Valore attuale e montante di una rendita. Classificazione delle rendite. Problemi relativi alle rendite costanti: ricerca del valore attuale, della rata, del numero delle rate, del tasso di interesse. Prestiti divisi in obbligazioni. Bootstrapping. Indici temporali e di variabilità.
    Valutazione e scelta di progetti economico-finanziari. Criterio del R.E.A., del T.I.R. e del T.R.M.
    Prestiti indivisi. Valore del prestito, usufrutto e nuda proprietà. Ammortamento di prestiti. I metodi di ammortamento. Costituzione di un capitale.

    Metodologie Didattiche
    Lezione frontale teorica.
    Esercitazioni, in aula informatizzata, per la soluzione di problemi pratici.

    Testi di Riferimento
    CRENCA, FERSINI, MELISI, OLIVIERI e PELLE, Matematica Finanziaria. Corso di laurea in Economia e Management. Luiss Guido Carli, Pearson Editore, I ed., In corso di pubblicazione.
    IODICE, Compendio di Matematica Finanziaria, Simone Editore, IV ed., 2011.
    Materiale fornito dal docente.

    Schema delle Lezioni
    1a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 1 – Operazioni finanziarie e grandezze finanziarie
    [Libro: Capitolo 1; Compendio: Capitolo Primo (par. 1)]
    – Operazioni Finanziarie
    • Operazioni finanziarie elementari
    • Operazioni finanziarie d’investimento: capitale investito, montante, interesse, data di investimento, scadenza
    • Operazioni finanziarie di finanziamento: capitale dovuto, valore attuale, sconto, data di anticipazione, scadenza
    2a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 1 – Operazioni finanziarie e grandezze finanziarie
    [Libro: Capitolo 1; Compendio: Capitolo Primo (par. 1)]
    – Grandezze Finanziarie
    • Montante unitario, Valore attuale unitario, Interesse unitario, Sconto unitario
    • Fattore di capitalizzazione, Fattore di attualizzazione, Tasso d’interesse, Tasso di sconto
    • Relazione tra grandezze finanziarie
    3a: Esercitazione in aula Informatizzata: Grandezze finanziarie
    4a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 2 – Regimi finanziari e tassi di interesse
    [Libro: Capitolo 1; Compendio: Capitolo Primo (par. 2, 3)]
    – Regimi Finanziari
    • Regime della capitalizzazione semplice
    • Regime della capitalizzazione composta
    4a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 2 – Regimi finanziari e tassi di interesse
    [Libro: Capitolo 1; Compendio: Capitolo Primo (par. 2, 3)]
    – Tassi d’interesse effettivi e nominali
    • Tassi d’interesse equivalenti
    • Tassi d’interesse nominali
    • Tassi d’interesse istantanei
    6a: Esercitazione in aula Informatizzata: Capitalizzazione semplice
    7a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 3 – Regimi finanziari e tassi di sconto
    [Libro: Capitolo 1; Compendio: Capitolo Primo (par. 4, 5, 7, 8)]
    – Tassi di sconto effettivi e nominali
    • Tassi di sconto equivalenti
    • Tassi di sconto nominali
    • Tassi di sconto istantanei
    8a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 3 – Regimi finanziari e tassi di sconto
    [Libro: Capitolo 1; Compendio: Capitolo Primo (par. 4, 5, 7, 8)]
    – Regimi finanziari
    • Regime della capitalizzazione commerciale
    • Confronto tra regimi finanziari
    9a: Esercitazione in aula Informatizzata: Capitalizzazione composta e Tassi equivalenti
    10a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 4 – Caratteristiche generali delle leggi finanziarie
    [Libro: Capitolo 1; Compendio: Capitolo Primo (par. 9, 10)]
    – Forza di interesse e di sconto, Scindibilità dei regimi finanziari
    • Esempi di operazioni finanziarie d’investimento e di finanziamento
    • Forza d’interesse e Forza di sconto
    • Scindibilità dei regimi finanziari
    11a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 4 – Caratteristiche generali delle leggi finanziarie
    [Libro: Capitolo 1; Compendio: Capitolo Primo (par. 9, 10)]
    – Montante di investimento e di proseguimento, Leggi finanziarie scindibili e uniformi
    • Montante d’investimento
    • Montante di proseguimento
    • Scindibilità dei regimi finanziari mediante la forza d’interesse
    • Leggi finanziarie scindibili e uniformi
    12a: Esercitazione in aula Informatizzata: Sconto commerciale e Altri regimi
    13a: MODULO 2 (MERCATI FINANZIARI), SETTIMANA 5 – Prezzi e curva dei Tassi
    [Libro: Capitolo 2; Compendio: Capitolo Sesto (par. 8)]
    – Struttura dei prezzi e dei valori dei mercati dei capitali
    • Relazione tra prezzi e tassi d’interesse
    • Curva dei tassi d’interesse
    14a: MODULO 2 (MERCATI FINANZIARI), SETTIMANA 5 – Prezzi e curva dei Tassi, Aspettative degli operatori, Arbitraggi
    [Libro: Capitolo 2; Compendio: Capitolo Nono (par. 1)]
    – Operazioni a pronti e a termine
    • Mercati finanziari
    – Copertura, speculazione e arbitraggio
    • Operazioni finanziarie: copertura, speculazione e arbitraggio
    • Arbitraggi
    – Relazione di non-arbitraggio, Rendimento a scadenza
    • Relazione di non-arbitraggio (con tassi effettivi e tassi istantanei)
    • Mercato perfetto e deterministico
    • Rendimento a scadenza
    15a: Esercitazione in aula Informatizzata: Strutture dei tassi e dei prezzi e Arbitraggi
    16a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 6 – Rendite
    [Libro: Capitolo 3; Compendio: Capitolo Secondo (par. 1, 4, 5)]
    – Introduzione alle rendite
    • Operazioni finanziarie composte
    • Rendite: valore attuale e montante
    • Rendite: classificazione
    17a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 6 – Rendite
    [Libro: Capitolo 3; Compendio: Capitolo Secondo (par. 1, 4, 5)]
    – Rendite temporanee e perpetue
    • Rendite temporanee: valore attuale e montante
    • Rendite immediate perpetue: valore attuale e montante
    18a: Esercitazione in aula Informatizzata: Rendite
    19a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 7 – Rendite e Problemi inversi
    [Libro: Capitolo 3; Compendio: Capitolo Secondo (par. 6.2), Capitolo Terzo (par. 2, 3, 4), Capitolo Sesto (par. 6, 7)]
    – Rendite in progressione, Problemi inversi relativi alle rendite
    • Rendite in progressione geometrica
    • Rendite in progressione aritmetica
    • Problemi relativi alle rendite costanti: ricerca del valore attuale, della rata e del numero delle rate
    20a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 7 – Indici temporali e di variabilità
    [Libro: Capitolo 6; Dispense]
    – Indici finanziari
    • Indici temporali e di variabilità
    21a: Esercitazione in aula Informatizzata: Rendite
    22-23-24a: Interruzione lezioni
    25a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 9 – Indici temporali e di variabilità
    [Libro: Capitolo 6; Dispense]
    – Indici finanziari
    • Indici temporali e di variabilità: volatility e convexity
    26a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 9 – Indici temporali e di variabilità e Bootstrapping
    [Libro: Capitolo 6; Dispense]
    – Indici finanziari
    • Indici temporali e di variabilità: volatility e convexity
    Bootstrapping
    27a: Esercitazione in aula Informatizzata: Volatility, Convexity, Bootstrapping
    28a: MODULO 4 (PROGETTI ECONOMICO-FINANZIARI), SETTIMANA 10 – Scelte tra investimenti alternativi
    [Libro: Capitolo 5; Compendio: Capitolo Settimo (par. 1, 2, 3)]
    – Proprietà dei progetti economico-finanziari e dei criteri di scelta
    • Progetti economico-finanziari: definizione e proprietà
    • Criteri di scelta tra progetti: proprietà e classificazione
    • Completezza delle alternative: progetti integrativi
    – Criteri di scelta tra progetti economico-finanziari
    • Criterio del REA (VAN)
    • Criterio del valore finale
    • Criterio del TRM
    • Criterio del TIR
    29a: MODULO 5 (PRESTITI), SETTIMANA 10 – Rimborso di prestiti e costituzione di capitali
    [Libro: Capitolo 4; Compendio: Capitolo Quinto (par. 1, 2.2, 3, 4, 5, 7)]
    – Introduzione agli ammortamenti
    • Ammortamento a quote capitale prefissate
    30a: Esercitazione in aula Informatizzata: Criteri di scelta tra progetti
    31a: MODULO 5 (PRESTITI), SETTIMANA 11 – Rimborso di prestiti e costituzione di capitali
    [Libro: Capitolo 4; Compendio: Capitolo Quinto (par. 1, 2.2, 3, 4, 5, 7)]
    – Ammortamento italiano, francese, Costituzione di capitale, Ammortamento a scadenza
    • Ammortamento a quote capitale costanti (ammortamento italiano)
    • Ammortamento a rate prefissate
    • Ammortamento con rate costanti (ammortamento francese)
    • Costituzione di capitale
    32a: MODULO 5 (PRESTITI), SETTIMANA 11 – Rimborso di prestiti e costituzione di capitali
    [Libro: Capitolo 4; Compendio: Capitolo Quinto (par. 1, 2.2, 3, 4, 5, 7)]
    – Ammortamento americano
    • Ammortamento a due tassi (ammortamento americano)
    – Debito residuo, Nuda proprietà e Usufrutto
    • Debito residuo
    • Valore del prestito, nuda proprietà e usufrutto
    33a: Esercitazione in aula Informatizzata: Ammortamenti

    Metodo di Valutazione
    Prova scritta individuale (sul computer) e prova orale individuale.

    Criteri per l’assegnazione della tesi
    Forte interesse per le materie quantitative.

  • ANNO ACCADEMICO 2016-17
  • Corso di laurea Laurea Triennale in Economia e Management

    Disciplina Matematica Finanziaria

    Anno di corso Secondo

    Semestre Primo

    Crediti 8

    Pre-requisiti
    Matematica generale.

    Obiettivi
    Questo corso ha come obiettivo quello di introdurre i concetti fondamentali propri della matematica finanziaria e fornire agli studenti gli strumenti necessari per poter risolvere problemi finanziari in condizioni di certezza.

    Contenuti
    Operazioni finanziarie elementari. Leggi e regimi finanziari. Tassi equivalenti. Tassi nominali. Struttura dei prezzi e dei tassi di interesse nel mercato dei capitali. Rendimento a scadenza.
    Operazioni finanziarie composte. Valore attuale e montante di una rendita. Classificazione delle rendite. Problemi relativi alle rendite costanti: ricerca del valore attuale, della rata, del numero delle rate, del tasso di interesse. Prestiti divisi in obbligazioni. Bootstrapping. Indici temporali e di variabilità.
    Valutazione e scelta di progetti economico-finanziari. Criterio del R.E.A., del T.I.R. e del T.R.M.
    Prestiti indivisi. Valore del prestito, usufrutto e nuda proprietà. Ammortamento di prestiti. L’impostazione elementare e quella finanziaria. I metodi di ammortamento. Costituzione di un capitale.

    Metodologie Didattiche
    Lezione frontale teorica.
    Esercitazioni, in aula informatizzata, per la soluzione di problemi pratici.

    Testi di Riferimento
    BORTOT, MAGNANI, OLIVIERI, ROSSI e TORRIGIANI, Matematica Finanziaria, Monduzzi Editore, II ed., 1998.
    IODICE, Compendio di Matematica Finanziaria, Simone Editore, IV ed., 2011.
    Materiale fornito dal docente.

    Schema delle Lezioni
    1a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 1 – Operazioni finanziarie e grandezze finanziarie
    [Libro: Capitolo 1 (par. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7); Compendio: Capitolo Primo (par. 1)]
    – Operazioni Finanziarie
    • Operazioni finanziarie elementari
    • Operazioni finanziarie d’investimento: capitale investito, montante, interesse, data di investimento, scadenza
    • Operazioni finanziarie di finanziamento: capitale dovuto, valore attuale, sconto, data di anticipazione, scadenza
    2a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 1 – Operazioni finanziarie e grandezze finanziarie
    [Libro: Capitolo 1 (par. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7); Compendio: Capitolo Primo (par. 1)]
    – Grandezze Finanziarie
    • Montante unitario, Valore attuale unitario, Interesse unitario, Sconto unitario
    • Fattore di capitalizzazione, Fattore di attualizzazione, Tasso d’interesse, Tasso di sconto
    • Relazione tra grandezze finanziarie
    3a: Esercitazione in aula Informatizzata: Grandezze finanziarie
    4a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 2 – Regimi finanziari e tassi di interesse
    [Libro: Capitolo 1 (par. 1.8, 1.17); Compendio: Capitolo Primo (par. 2, 3)]
    – Regimi Finanziari
    • Regime della capitalizzazione semplice
    • Regime della capitalizzazione composta
    4a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 2 – Regimi finanziari e tassi di interesse
    [Libro: Capitolo 1 (par. 1.8, 1.17); Compendio: Capitolo Primo (par. 2, 3)]
    – Tassi d’interesse effettivi e nominali
    • Tassi d’interesse equivalenti
    • Tassi d’interesse nominali
    • Tassi d’interesse istantanei
    6a: Esercitazione in aula Informatizzata: Capitalizzazione semplice
    7a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 3 – Regimi finanziari e tassi di sconto
    [Libro: Capitolo 1 (par. 1.9, 1.10, 1.18); Compendio: Capitolo Primo (par. 4, 5, 7, 8)]
    – Tassi di sconto effettivi e nominali
    • Tassi di sconto equivalenti
    • Tassi di sconto nominali
    • Tassi di sconto istantanei
    8a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 3 – Regimi finanziari e tassi di sconto
    [Libro: Capitolo 1 (par. 1.9, 1.10, 1.18); Compendio: Capitolo Primo (par. 4, 5, 7, 8)]
    – Regimi finanziari
    • Regime della capitalizzazione commerciale
    • Confronto tra regimi finanziari
    9a: Esercitazione in aula Informatizzata: Capitalizzazione composta e Tassi equivalenti
    10a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 4 – Caratteristiche generali delle leggi finanziarie
    [Libro: Capitolo 1 (par. 1.11, 1.14, 1.16); Compendio: Capitolo Primo (par. 9, 10)]
    – Forza di interesse e di sconto, Scindibilità dei regimi finanziari
    • Esempi di operazioni finanziarie d’investimento e di finanziamento
    • Forza d’interesse e Forza di sconto
    • Scindibilità dei regimi finanziari
    11a: MODULO 1 (LEGGI E REGIMI FINANZIARI), SETTIMANA 4 – Caratteristiche generali delle leggi finanziarie
    [Libro: Capitolo 1 (par. 1.11, 1.14, 1.16); Compendio: Capitolo Primo (par. 9, 10)]
    – Montante di investimento e di proseguimento, Leggi finanziarie scindibili e uniformi
    • Montante d’investimento
    • Montante di proseguimento
    • Scindibilità dei regimi finanziari mediante la forza d’interesse
    • Leggi finanziarie scindibili e uniformi
    12a: Esercitazione in aula Informatizzata: Sconto commerciale e Altri regimi
    13a: MODULO 2 (MERCATI FINANZIARI), SETTIMANA 5 – Prezzi e curva dei Tassi
    [Libro: Capitolo 1 (par. 1.7); Compendio: Capitolo Sesto (par. 8)]
    – Struttura dei prezzi e dei valori dei mercati dei capitali
    • Relazione tra prezzi e tassi d’interesse
    • Curva dei tassi d’interesse
    14a: MODULO 2 (MERCATI FINANZIARI), SETTIMANA 5 – Prezzi e curva dei Tassi, Aspettative degli operatori, Arbitraggi
    [Libro: Capitolo 1 (par. 1.5, 1.6, 1.7, 1.13, 1.14); Compendio: Capitolo Nono (par. 1)]
    – Operazioni a pronti e a termine
    • Mercati finanziari
    – Copertura, speculazione e arbitraggio
    • Operazioni finanziarie: copertura, speculazione e arbitraggio
    • Arbitraggi
    – Relazione di non-arbitraggio, Rendimento a scadenza
    • Relazione di non-arbitraggio (con tassi effettivi e tassi istantanei)
    • Mercato perfetto e deterministico
    • Rendimento a scadenza
    15a: Esercitazione in aula Informatizzata: Strutture dei tassi e dei prezzi e Arbitraggi
    16a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 6 – Rendite
    [Libro: Capitolo 2 (par. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9); Compendio: Capitolo Secondo (par. 1, 4, 5)]
    – Introduzione alle rendite
    • Operazioni finanziarie composte
    • Rendite: valore attuale e montante
    • Rendite: classificazione
    17a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 6 – Rendite
    [Libro: Capitolo 2 (par. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9); Compendio: Capitolo Secondo (par. 1, 4, 5)]
    – Rendite temporanee e perpetue
    • Rendite temporanee: valore attuale e montante
    • Rendite immediate perpetue: valore attuale e montante
    18a: Esercitazione in aula Informatizzata: Rendite
    19a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 7 – Rendite e Problemi inversi
    Libro: Capitolo 2 (par. 2.3, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14); Compendio: Capitolo Secondo (par. 6.2), Capitolo Terzo (par. 2, 3, 4), Capitolo Sesto (par. 6, 7)]
    – Rendite in progressione, Problemi inversi relativi alle rendite
    • Rendite in progressione geometrica
    • Rendite in progressione aritmetica
    • Problemi relativi alle rendite costanti: ricerca del valore attuale, della rata e del numero delle rate
    20a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 7 – Indici temporali e di variabilità
    [Libro: Capitolo 2 (par. 2.14); Dispense]
    – Indici finanziari
    • Indici temporali e di variabilità
    21a: Esercitazione in aula Informatizzata: Rendite
    22-23-24a: Interruzione lezioni
    25a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 9 – Indici temporali e di variabilità
    [Libro: Capitolo 2 (par. 2.14); Dispense]
    – Indici finanziari
    • Indici temporali e di variabilità: volatility e convexity
    Bootstrapping
    26a: MODULO 3 (OPERAZIONI FINANZIARIE COMPOSTE), SETTIMANA 9 – Indici temporali e di variabilità e Bootstrapping
    [Libro: Capitolo 2 (par. 2.14); Dispense]
    – Indici finanziari
    • Indici temporali e di variabilità: volatility e convexity
    Bootstrapping
    27a: Esercitazione in aula Informatizzata: Volatility, Convexity
    28a: MODULO 4 (PROGETTI ECONOMICO-FINANZIARI), SETTIMANA 10 – Scelte tra investimenti alternativi
    [Libro: Capitolo 6 (par.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7), Capitolo 7 (par. 7.1.1-7.1.3, 7.2.1-7.2.3, 7.3.1-7.3.7); Compendio: Capitolo Settimo (par. 1, 2, 3)]
    – Proprietà dei progetti economico-finanziari e dei criteri di scelta
    • Progetti economico-finanziari: definizione e proprietà
    • Criteri di scelta tra progetti: proprietà e classificazione
    • Completezza delle alternative: progetti integrativi
    – Criteri di scelta tra progetti economico-finanziari
    • Criterio del REA (VAN)
    • Criterio del valore finale
    • Criterio del TRM
    • Criterio del TIR
    29a: MODULO 5 (PRESTITI), SETTIMANA 10 – Rimborso di prestiti e costituzione di capitali
    [Libro: Capitolo 3 (par. 3.2), Capitolo 4 (par. 4.1, 4.6, 4.7, 4.8.2); Compendio: Capitolo Quinto (par. 1, 2.2, 3, 4, 5, 7)]
    – Introduzione agli ammortamenti
    • Ammortamento a quote capitale prefissate
    30a: Esercitazione in aula Informatizzata: Criteri di scelta tra progetti
    31a: MODULO 5 (PRESTITI), SETTIMANA 11 – Rimborso di prestiti e costituzione di capitali
    [Libro: Capitolo 3 (par. 3.2), Capitolo 4 (par. 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5); Compendio: Capitolo Quinto (par. 1, 2.2, 3, 4, 5, 7)]
    – Ammortamento italiano, francese, Costituzione di capitale, Ammortamento a scadenza
    • Ammortamento a quote capitale costanti (ammortamento italiano)
    • Ammortamento a rate prefissate
    • Ammortamento con rate costanti (ammortamento francese)
    • Costituzione di capitale
    32a: MODULO 5 (PRESTITI), SETTIMANA 11 – Rimborso di prestiti e costituzione di capitali
    [Libro: Capitolo 3 (par. 3.2), Capitolo 4 (par. 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5, 4.9.2), Compendio: Capitolo Quinto (par. 1, 2.2, 3, 4, 5, 7)]
    – Ammortamento americano
    • Ammortamento a due tassi (ammortamento americano)
    – Debito residuo, Nuda proprietà e Usufrutto,
    • Debito residuo
    • Valore del prestito, nuda proprietà e usufrutto
    33a: Esercitazione in aula Informatizzata: Ammortamenti

    Metodo di Valutazione
    Prova scritta individuale (sul computer) e prova orale individuale.

    Criteri per l’assegnazione della tesi
    Forte interesse per le materie quantitative.

  • ANNO ACCADEMICO 2015-16
  • Corso di laurea Laurea Triennale in Economia e Management

    Disciplina Matematica Finanziaria

    Anno di corso Secondo

    Semestre Primo

    Crediti 8

    Pre-requisiti
    Matematica generale.

    Obiettivi
    Questo corso ha come obiettivo quello di introdurre i concetti fondamentali propri della matematica finanziaria e fornire agli studenti gli strumenti necessari per poter risolvere problemi finanziari in condizioni di certezza.

    Contenuti
    Operazioni finanziarie elementari. Leggi e regimi finanziari. Tassi equivalenti. Tassi nominali. Struttura dei prezzi e dei tassi di interesse nel mercato dei capitali. Rendimento a scadenza.
    Operazioni finanziarie composte. Valore attuale e montante di una rendita. Classificazione delle rendite. Problemi relativi alle rendite costanti: ricerca del valore attuale, della rata, del numero delle rate, del tasso di interesse. Prestiti divisi in obbligazioni. Bootstrapping. Indici temporali e di variabilità.
    Valutazione e scelta di progetti economico-finanziari. Criterio del R.E.A., del T.I.R. e del T.R.M.
    Prestiti indivisi. Valore del prestito, usufrutto e nuda proprietà. Ammortamento di prestiti. L’impostazione elementare e quella finanziaria. I metodi di ammortamento. Costituzione di un capitale.

    Metodologie Didattiche
    Lezione frontale teorica.
    Esercitazioni, in aula informatizzata, per la soluzione di problemi pratici.

    Testi di Riferimento
    BORTOT, MAGNANI, OLIVIERI, ROSSI e TORRIGIANI, Matematica Finanziaria, Monduzzi Editore, II ed., 1998.
    IODICE, Compendio di Matematica Finanziaria, Simone Editore, IV ed., 2011.
    Materiale fornito dal docente.

    Metodo di Valutazione
    Prova scritta individuale (sul computer) e prova orale individuale.

    Criteri per l’assegnazione della tesi
    Forte interesse per le materie quantitative.
    Criterio di merito che premia gli studenti più preparati.

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