LUISS

Info docente: Fabio Antonelli

Laureato in Matematica  presso l’ Università di Roma nel 1986,  consegue il diploma di Ph.D. in Mathematics presso la Purdue University (U.S.A.) nel 1993.

Dal 1987 ad oggi è stato ricercatore presso l’ INSEAN di Roma, ricercatore universitario presso l’ Università di Roma I e quindi professore di II fascia in probabilità e statistica (MAT/06) presso le Università della Tuscia, di Chieti – Pescara e di L’Aquila.

E’ stato professore visitatore presso il Mathematics Department della Purdue University, presso il Dipartimento di Matematica dell’ Université du Maine – Le Mans e presso la Osaka University.

E’ stato professore a contratto presso l’Università di Roma – Tor Vergata e presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Interessi di ricerca: teoria dei processi stocastici, calcolo stocastico, modelli stocastici dei mercati finanziari, modelli di tassi di interesse, valutazione di titoli derivati, schemi di approssimazione di equazioni differenziali stocastiche.

Membro e/o responsabile locale di progetti GNAFA, INDAM, AMAMEF, MIUR.

 Coorganizzatore dei convegni:

  • Workshop on Quantitative Finance  edizioni I – XII special sessions in “MonteCarlo Probabilistic Methods 2000″,
  • Lectures on Mathematical Finance
  •  Invito alla Finanza Matematica

 

ATTIVITA’  DIDATTICA
Docente per i corsi di Basic Algebra, Business Calculus e Calculus for Engineers, Analisi Matematica, Calcolo delle Probabilità, Processi stocastici, Metodi Matematici e Statistici”, Matematica Generale I,  Ricerca Operativa, Fondamenti del mercato dei derivati, Modelli matematici dei mercati finanziari, Calcolo delle Probabilità e Statistica, Calcolo delle Probabilità per la  Finanza.

Relatore di 28 tesi di laurea e di due tesi di dottorato. Membro del collegio dei docenti del dottorato in Matematica presso l’Università di L’Aquila.

 

ALCUNE PUBBLICAZIONI

1.      F. Antonelli: Backward Forward Stochastic Differential Equations, (1993),  Annals of Applied Probability, 3, 3, 777-793.
2.      F. Antonelli: Stability of Backward SDE’s (1996), Stochastic Processes and their applications, 62, 103-114.
3.      F. Antonelli, A. Kohatsu-Higa: Filtration Stability of BSDE’s (2000),  Stochastic Analysis and Applications, 18 , 1, 11-37.
4.      F. Antonelli, E. Barucci e M.E. Mancino: Asset Pricing with Endogenous Aspiration (2001), Decisions in Economics and Finance, 1, 21-39.
5.      F. Antonelli, E. Barucci e M.E. Mancino: Asset pricing with a forward-backward stochastic differential utility (2001) ,  Economic Letters, 72 , 2, 151-157.
6.      F. Antonelli, A. Kohatsu-Higa: Rate of Convergence to the Solution of the McKean-Vlasov’s Equation (2002),  Annals of Applied Probability, 12, 2, 423-476 .
7.      F. Antonelli, E. Barucci e M.E. Mancino: A Comparison result for BFSDE’s and Applications to decisions Theory (2002),  Mathematical Methods of Operations Research, 54, 3, 407-423
8.      F. Antonelli, A. Pascucci: On the Viscosity solutions of a stochastic differential utility problem (2002), Journal of Differential Equations, 186,  1, 69-87.
9.      F. Antonelli, A. Kohatsu-Higa: Densities of Backward SDE’s (2005), Potential Analysis, 22, 3, 263-287.
10.  F. Antonelli, S. Hamadene: Existence of solutions of BFSDE’s with continuous monotone coefficients  (2006), Statistics and Probability Letters, 76, 1559-1569.
11.  F. Antonelli, V. Prezioso: Rate of convergence of Monte Carlo simulations for the Hobson-Rogers model (2008),  International Journal of Theoretical and Applied Finance, 11 , 8, 889–904.
12.  F. Antonelli, S. Scarlatti: Pricing Options under stochastic volatility: a power series approach  (2009), Finance and Stochastics, 13,  2, 269–303.
13.  F. Antonelli, A. Ramponi e S. Scarlatti: Exchange option pricing under stochastic volatility: a correlation expansion (2010), Review of Derivatives Research, ,13, 1, 45-73.
14.  F. Antonelli, A. Ramponi e S. Scarlatti: Option based risk management of a bond portfolio under regime switching interest rates (2011), accettato per pubblicazione su Decisions in Economics and Finance.

ATTIVITA’DI REFERAGGIO 

Mathematical Reviews, BUMI, Lecture Notes in Mathematics, Stochastic Processes and their Applications, Stochastics and Stochastics Reports, Decisions in Economics and Finance, Journal of the Australian Mathematical Society, Monte Paschi di Siena, Statistics and Probability Letters, Mathematical Finance.