LUISS

Avvisi

5/12/2017

Si comunica che:
I candidati all’esame di lunedì 11 dicembre 2017 sosterranno il colloquio sul seguente programma (se non specificato diversamente, il capitolo del libro di testo deve essere studiato per intero):
– Capitolo 1 – “Il modello del repricing gap”.
– Capitolo 2 – “Il modello del duration gap”.
– Capitolo 3 – “I modelli basati sul cash-flow mapping”.
– Capitolo 4 – “I tassi interni di trasferimento”.
– Capitolo 5 – “Il rischio di liquidità”. Il capitolo è sostituito dal materiale didattico disponibile on line.
– Capitolo 6 – “L’approccio parametrico, o delle varianze-covarianze”. Il capitolo deve essere studiato solo per le
parti che trovano corrispondenza nel materiale didattico disponibile on line. In particolare, si segnala che:
o nel par. 6.3.2 non occorre studiare la dimostrazione
o i parr. 6.4.2, 6.4.3, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4 non sono inclusi
– Capitolo 7 – “I modelli di stima della volatilità”, fino al par. 7.3 (incluso).
– Capitolo 8 – “I modelli di simulazione”. Il capitolo è sostituito dal materiale didattico disponibile on line.
– Capitolo 9 – “La valutazione dei modelli VaR”, fino al par. 9.3.1 (incluso)
– Capitolo 11 – “I modelli di scoring”.
– Capitolo 12 – “I modelli fondati sul mercato dei capitali”.
– Capitolo 14 – “I sistemi di rating”.
– Capitolo 15 – “I modelli di portafoglio”, fino al par. 15.3.5 (incluso).

A partire dall’appello d’esame di venerdì 9 febbraio 2018 (incluso), i candidati sosterranno il colloquio sul seguente programma (se non specificato diversamente, il capitolo del libro di testo deve essere studiato per intero):
– Capitolo 1 – “Il modello del repricing gap”.
– Capitolo 2 – “Il modello del duration gap”.
– Capitolo 3 – “I modelli basati sul cash-flow mapping”.
– Capitolo 4 – “I tassi interni di trasferimento”.
– Capitolo 5 – “Il rischio di liquidità”. Il capitolo è sostituito dal materiale didattico disponibile on line.
– Capitolo 6 – “L’approccio parametrico, o delle varianze-covarianze”. Il capitolo deve essere studiato solo per le
parti che trovano corrispondenza nel materiale didattico disponibile on line. In particolare, si segnala che:
o nel par. 6.3.2 non occorre studiare la dimostrazione
o i parr. 6.4.2, 6.4.3, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4 non sono inclusi
– Capitolo 7 – “I modelli di stima della volatilità”.
– Capitolo 8 – “I modelli di simulazione”. Il capitolo è sostituito dal materiale didattico disponibile on line.
– Capitolo 9 – “La valutazione dei modelli VaR”, fino al par. 9.3.1 (incluso)
– Capitolo 11 – “I modelli di scoring”.
– Capitolo 12 – “I modelli fondati sul mercato dei capitali”.
– Capitolo 13 – “Il rischio di recupero e la Loss Given Default”.
– Capitolo 14 – “I sistemi di rating”.
– Capitolo 15 – “I modelli di portafoglio”, fino al par. 15.3.5 (incluso).
– Capitolo 16 – “Alcune applicazioni dei modelli per il rischio di credito”.

16/5/2018: si comunica che:
– il ricevimento di venerdì 18 maggio 2018 è posticipato a martedì 22 maggio 2018, unico incontro con gli studenti per la settimana 21-25 maggio. Per qualsiasi esigenza, scrivere a dcurcio@luiss.it;
– a partire dal 21 maggio 2018, il ricevimento studenti si tiene ogni martedì, ore 12.00-13.00, presso il CASMEF (Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari).

15/6/2018: si comunica che il ricevimento della settimana 18-22 giugno 2018 si svolgerà venerdì 22 giugno alle 10.00.

22/6/2018: si comunica che il ricevimento della settimana 25-29 giugno 2018 è annullato. Per ogni evenienza, scrivere a dcurcio@luiss.it.

9/7/2018: si comunica che il ricevimento della settimana 9-13 luglio 2018 si terrà mercoledì 11 luglio alle ore 12.00.

16/7/2018: si comunica che il ricevimento della settimana 16-20 luglio 2018 si terrà mercoledì 18 luglio alle ore 12.00.

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