LUISS

Tesi anno accademico 2016-2017

Con riferimento all’anno accademico 2016-2017, la cattedra di Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), da ora in avanti EGIF (cp), assegnerà un numero massimo di 13 tesi. Possono richiedere la tesi solo gli studenti che hanno superato l’esame di EGIF (cp) e che, al momento della richiesta, devono sostenere non più di 3 esami.
Gli argomenti delle tesi sono elencati di seguito, insieme ai relativi riferimenti bibliografici.
Gli studenti interessati devono inviare una mail a dcurcio@luiss.it in cui manifesteranno il proprio interesse nei confronti di un tema specifico. L’effettiva possibilità di lavorare sul tema prescelto, considerando che anche altri potrebbero aver comunicato la propria intenzione di approfondire lo stesso tema, sarà verificata con il docente in occasione del primo ricevimento utile.

Argomenti:
1 L’esposizione al rischio di tasso di interesse del banking book: il calcolo attraverso il metodo delle simulazioni – Cerrone et al. (2017), Does prudential regulation contribute to effectively measure and manage interest rate risk? Evidence from Italian banks, mimeo
2 L’esposizione al rischio di tasso di interesse del banking book: il trattamento dei non-maturity deposits – Cocozza et al. (2014), Nonmaturity deposits and banks’ exposure to interest rate risk: issues arising from the Basel regulatory framework, The Journal of Risk, 17(5), 99-134.
3 La gestione del rischio di tasso di interesse del banking book durante la crisi – Esposito et al. (2015), The management of interest rate risk during the crisi: evidence from Italian banks, Journal of Banking and Finance, 59, 486-504.
4 Il rischio di tasso di interesse e la valutazione dell’equity delle banche – English et al. (2014), Interest rate risk and bank equity valuation, mimeo
5 Lo stress test del rischio di tasso di interesse delle banche – Abdymomunov and Gerlach (2014), Stress testing interest rate risk exposure, Journal of Banking and Finance, 49, 287-301
6 La redditività bancaria in un contesto di bassi tassi di interesse – Chaudron (2016), Bank profitability and risk taking in a prolonged environment of low interest rates: a study of interest rate risk in the banking book of Dutch banks, DNB Working paper No. 526
7 Il rischio di liquidità ed il rischio tasso di interesse in banca – Baldan et al. (2012), Liquidity risk and interest rate risk on banks: are they related?, MPRA
8 Il net stable funding ratio ed il margine di interesse in banca – King (2013), The Basel III net stable funding ratio and bank net interest margins, Journal of Banking and Finance, 37, 4144-4156
9 La struttura della raccolta e l’esposizione al rischio in banca – Vazquez and Federico (2012), Bank funding structures and risk: evidence from the global financial crisis, IMF Working Paper, WP/12/29
10 Il liquidity adjusted value at risk – Bervas (2006), Market liquidity risk and its incorporation into risk management, Banque de France Financial Stability Review, No. 8; Bangia et al. (1998), Modeling liquidity risk, mimeo.
11 L’adeguatezza del capitale bancario – Flannery and Giacomini (2015), Maintaining adequate bank capital: an empirical analysis of the supervision of European banks
12 La rischiosità delle banche: una misura di distance to default – Nagel and Purnanandam (2015), Bank risk dynamics and distance to default
13 Il rischio sistemico delle banche: la marginal expected shortfall – Idier et al. (2014), How useful is the marginal expected shortfall for the measurement of systemic exposure? A practical assessment, Journal of Banking and Finance, 47, 134-146
14 Il rischio sistemico delle banche durante le recenti crisi – Black et al. (2016), The systemic risk of European banks during the financial and sovereign debt crises, Journal of Banking and Finance, 63, 107-125; Adrian and Brunnermeier (2014), CoVaR, mimeo
15 Dimensione, capitale e rischio sistemico – Laeven et al. (2016), Bank size, capital and systemic risk: some international evidence, Journal of Banking and Finance,69, 525-534
16 Dimensione, leverage e assunzione del rischio – Bhagat et al. (2015), Size, leverage and risk-taking of financial institutions, Journal of Banking and Finance, 59, 520-537

Al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione, questo sito utilizza i cookie di profilazione di terze parti. Chiudendo questo banner o accedendo ad un qualunque elemento sottostante acconsenti all’uso dei cookie.