LUISS

Studenti

  1. ALIBRANDI, Giulio, “Carbon Credit Markets”, 2012-3.
  2. AMODEO, Giulio, “Futures su indici azionari: utilizzo ottimale da parte degli index funds”, 2006-7.
  3. ANDREUCCI, Aldo, “La variabilità dei corsi azionari in Italia e il contenuto informativo dei contratti a premio”, 1989-90.
  4. ANELLUCCI, Andrea, “La valutazione dei warrant quotati nella borsa valori italiana”, 1996-7.
  5. ANSUINELLI, Claudio, “Futures e opzioni su futures: aspetti generali e approfondimenti per i BTP”, 1991-2.
  6. APICELLA, Federico, “Cyclically adjusted price-to-earnings ratio”, 2015-6.
  7. BALLARINI, Aldo, “Startup di una Credit Rating Agency”, 2011-2.
  8. BARNABA, Andrea, “Housing derivatives”, 2006-7.
  9. BELUSSI, Sabina, “Rischio derivati: esame di tre casi emblematici (Barings Bank, Metallgesellschaft, Orange County)”, 1995-6.
  10. BOLOGNESE, Vito, “L’immobilizzazione dei valori mobiliari: il Monte Titoli”, 1985-6.
  11. BONANNI, Giorgio, “Corners e mercati futures: il caso della Ferruzzi Finanziaria”, 1993-4.
  12. BONIFACI, Luca, “Corporate structure models: l’approccio di Merton e le sue estensioni”, 2002-3.
  13. BOTTARI, Fabrizio, “Algorithmic Trading”, 2012-3.
  14. BOTTIGLIONE, Anastasia, “Strategie di Trading e Microstruttura dei Mercati”, 2015-6.
  15. BRUNI, Mario, “Metodi numerici per la valutazione delle opzioni”, 1988-9.
  16. BRUSCHETTI, Luigi Maria, “I mercati delle informazioni”, 2004-5.
  17. CABASINO, Paolo, “Funds of hedge funds”, 2005-6.
  18. CAFOLLA, Maria Civita, “La performance attribution dei fondi comuni d’investimento: asset allocation, market timing, security selection”, 2003-4.
  19. CALDERONI, Rebecca, “Country Risk: A Structural Model”, 2012-3.
  20. CALÌ, Giovanni Battista, “La valutazione dei risultati degli investimenti in valori mobiliari”, 1988-9.
  21. CANCILLA, Marco, “L’hedge fund industry: una rassegna delle analisi empiriche”, 2003-4.
  22. CANTA, Alessandro, “Selezione ottimale di un portafoglio multivalutario”, 1988-9.
  23. CANTARINI, Marco, “Strategie di replica di stock options europee”, 1994-5.
  24. CARUSO, Riccardo, “CBOE: Chicago Board Options Exchange”, 2015-6.
  25. CASAGRANDE, Giulia, “Il caso Enron”, 2003-4.
  26. CASTAGNA, Antonio, “Opzioni di tipo americano e procedure numeriche per la loro valutazione”, 1994-5.
  27. CENTINARI, Lucia, “Il flash crash del 6 maggio 2010”, 2010-1.
  28. COMANDUCCI, Aldo, “Electronic auctions”, 2003-4.
  29. CONTESSO, Guido, “Il contenuto informativo degli scambi dei titoli azionari nel mercato a termine”, 1991-2.
  30. CONTINI, Stefano, “Strategie dinamiche di portafoglio”, 2007-8.
  31. COSTA, Alessandra, “Box spreads e altre strategie di trading mediante opzioni”, 2012-3.
  32. CUOCO, Domenico, “Il mercato dei premi in Italia. Un’applicazione dell’option pricing theory”, 1986-7.
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  34. D’AGOSTINO, Vincenzo, “Commodity e managed futures”, 1999-0.
  35. D’ANGELO, Cecilia, “Opzioni su indici azionari e volatilità implicita”, 2012-3.
  36. D’ANTONIO, Armando, “Il mercato dei financial futures: l’esperienza statunitense”, 1985-6.
  37. DE AMICIS, Raffaella, “L’impatto di Basilea III sui corsi azionari delle banche italiane”, 2011-2.
  38. DE CRISTOFARO, Alfredo, “Put-call symmetry: un’applicazione empirica”, 2012-3.
  39. DE LEO, Paola, “Opzioni su contratti a termine”, 1988-9.
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  42. DI GENNARO, Vincenzo, “Opzioni e futures su indici azionari: mercati, arbitraggi e strategie operative”, 1997-8.
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  44. DI GIROLAMO, Raffaele, “Il rischio di credito e il modello della copula Gaussiana”, 2009-10.
  45. DI TOMMASO, Natale, “Social sentiment analysis e investimenti azionari”, 2015-16.
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  118. SALERNO, Marco, “Market Making & Program Trading”, 2009-10.
  119. SALERNO, Marco, “Mercati sperimentali: il Rotman Interactive Trader”, 2011-2.
  120. SANGIORGIO, Rosa, “Le opzioni asiatiche”, 1996-7.
  121. SANÒ, Paolo, “La valutazione delle obbligazioni con rischio di insolvenza”, 1994-5.
  122. SATOLLI, Maria Paola, “Optimal bids nelle aste a prezzo differenziato”, 2011-2.
  123. SAURINI, Daniele, “Buy at the Low, Sell at the High”, 2015-6.
  124. SCALA, Federica, “Analisi delle componenti principali dei tassi d’interesse”, 2011-2.
  125. SCAVALLI, Marina, “La Fed controlla i tassi di interesse?”, 2013-4.
  126. SEBASTIANI, Luca, “Replica statica delle opzioni”, 2015-6.
  127. SEVERI, Elisabetta, “Overnight indexed swaps”, 2012-3.
  128. SILVESTRINI, Alessandro, “Tips & Trills – I titoli di Stato legati all’inflazione e al PIL”, 2009-10.
  129. SORGE, Vittorio, “Il diritto d’opzione e gli aumenti di capitale. Un’applicazione dell’O.P.T.”, 1988-9.
  130. SORVILLO, Simona, “Universiadi del trading: analisi di una competizione”, 2011-2.
  131. SPADARO, Emmanuele, “Il collasso di Mf Global: gestione del rischio e vigilanza regolamentare nei mercati finanziari”, 2011-2.
  132. SPARAGNA, Giovanni, “Credit default swaps e central clearing parties”, 2012-3.
  133. SPURI ZAMPETTI, Anthea, “Macro derivati”, 2003-4.
  134. TIPALDI, Mattia, “Prediction markets e approcci sperimentali alle dinamiche di mercato”, 2007-8.
  135. TOSCHI, Natalia, “La valutazione delle obbligazioni convertibili e con warrant”, 1997-8.
  136. TOSONI, Alessandro, “I fondi comuni mobiliari: classificazioni statistiche ed istituzionali”, 1993-4.
  137. TROMBETTA, Giulio, “Mutual inheritance funds – Attualità delle tontines del XVII secolo”, 2008-9.
  138. TRUDU, Andrea. “Volatility Derivatives”, 2007-8.
  139. VELARDI, Luca. “Tassi d’interesse nominali negativi. Was ist das?”, 2012-3.
  140. VIALE, Marco, “High-Frequency Strategies”, 2012-3.
  141. VILLA, Aurora, “L’intelligenza collettiva dei Prediction Markets”, 2013-4.
  142. VRENNA, Matteo. “I processi di misurazione e gestione del rischio di liquidità”, 2011-2.
  143. ZACCAGNINO, Maria Carmela, “La costruzione di portafogli ‘dinamici’ equivalenti ad opzioni: il trattamento dei costi di transazione”, 1993-4.

Nota: sono evidenziate in rosso le tesi d’eccellenza.
Dall’a.a. 2013/2014, la LUISS ha avviato il Progetto “Tesi d’eccellenza” al fine di premiare ogni anno le 2 migliori tesi per ognuno dei suoi 4 Dipartimenti (“Economia e Finanza”, “Impresa e Management”, “Giurisprudenza”, “Scienze Politiche”).
Le tesi premiate (8 su circa 1.000) vengono selezionate tra quelle che hanno ricevuto la speciale menzione dalla Commissione di laurea.

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