LUISS

Studenti

  1. ALIBRANDI, Giulio, “Carbon Credit Markets”, 2012-3.
  2. AMODEO, Giulio, “Futures su indici azionari: utilizzo ottimale da parte degli index funds”, 2006-7.
  3. ANDREUCCI, Aldo, “La variabilità dei corsi azionari in Italia e il contenuto informativo dei contratti a premio”, 1989-90.
  4. ANELLUCCI, Andrea, “La valutazione dei warrant quotati nella borsa valori italiana”, 1996-7.
  5. ANSUINELLI, Claudio, “Futures e opzioni su futures: aspetti generali e approfondimenti per i BTP”, 1991-2.
  6. APICELLA, Federico, “Cyclically adjusted price-to-earnings ratio”, 2015-6.
  7. BALLARINI, Aldo, “Startup di una Credit Rating Agency”, 2011-2.
  8. BARNABA, Andrea, “Housing derivatives”, 2006-7.
  9. BELUSSI, Sabina, “Rischio derivati: esame di tre casi emblematici (Barings Bank, Metallgesellschaft, Orange County)”, 1995-6.
  10. BOLOGNESE, Vito, “L’immobilizzazione dei valori mobiliari: il Monte Titoli”, 1985-6.
  11. BONANNI, Giorgio, “Corners e mercati futures: il caso della Ferruzzi Finanziaria”, 1993-4.
  12. BONIFACI, Luca, “Corporate structure models: l’approccio di Merton e le sue estensioni”, 2002-3.
  13. BOTTARI, Fabrizio, “Algorithmic Trading”, 2012-3.
  14. BOTTIGLIONE, Anastasia, “Strategie di Trading e Microstruttura dei Mercati”, 2015-6.
  15. BRUNI, Mario, “Metodi numerici per la valutazione delle opzioni”, 1988-9.
  16. BRUSCHETTI, Luigi Maria, “I mercati delle informazioni”, 2004-5.
  17. CABASINO, Paolo, “Funds of hedge funds”, 2005-6.
  18. CAFOLLA, Maria Civita, “La performance attribution dei fondi comuni d’investimento: asset allocation, market timing, security selection”, 2003-4.
  19. CALDERONI, Rebecca, “Country Risk: A Structural Model”, 2012-3.
  20. CALÌ, Giovanni Battista, “La valutazione dei risultati degli investimenti in valori mobiliari”, 1988-9.
  21. CANCILLA, Marco, “L’hedge fund industry: una rassegna delle analisi empiriche”, 2003-4.
  22. CANTA, Alessandro, “Selezione ottimale di un portafoglio multivalutario”, 1988-9.
  23. CANTARINI, Marco, “Strategie di replica di stock options europee”, 1994-5.
  24. CARUSO, Riccardo, “CBOE: Chicago Board Options Exchange”, 2015-6.
  25. CASAGRANDE, Giulia, “Il caso Enron”, 2003-4.
  26. CASTAGNA, Antonio, “Opzioni di tipo americano e procedure numeriche per la loro valutazione”, 1994-5.
  27. CENTINARI, Lucia, “Il flash crash del 6 maggio 2010”, 2010-1.
  28. COMANDUCCI, Aldo, “Electronic auctions”, 2003-4.
  29. CONTESSO, Guido, “Il contenuto informativo degli scambi dei titoli azionari nel mercato a termine”, 1991-2.
  30. CONTINI, Stefano, “Strategie dinamiche di portafoglio”, 2007-8.
  31. COSTA, Alessandra, “Box spreads e altre strategie di trading mediante opzioni”, 2012-3.
  32. CUOCO, Domenico, “Il mercato dei premi in Italia. Un’applicazione dell’option pricing theory”, 1986-7.
  33. CURATI, Tiziano, “Basket Options”, 2007-8.
  34. D’AGOSTINO, Vincenzo, “Commodity e managed futures”, 1999-0.
  35. D’ANGELO, Cecilia, “Opzioni su indici azionari e volatilità implicita”, 2012-3.
  36. D’ANTONIO, Armando, “Il mercato dei financial futures: l’esperienza statunitense”, 1985-6.
  37. DE AMICIS, Raffaella, “L’impatto di Basilea III sui corsi azionari delle banche italiane”, 2011-2.
  38. DE CRISTOFARO, Alfredo, “Put-call symmetry: un’applicazione empirica”, 2012-3.
  39. DE LEO, Paola, “Opzioni su contratti a termine”, 1988-9.
  40. DE LUCA, Tobia, “Innovazioni nella struttura della borsa: il mercato centralizzato”, 1986-7.
  41. DE RUBERTO, Vincenzo, “Relazioni tra prezzi spot, forward e futures”, 1987-8.
  42. DI GENNARO, Vincenzo, “Opzioni e futures su indici azionari: mercati, arbitraggi e strategie operative”, 1997-8.
  43. DI GIOVAMBATTISTA, Simona, “Le opzioni esotiche”, 1992-3.
  44. DI GIROLAMO, Raffaele, “Il rischio di credito e il modello della copula Gaussiana”, 2009-10.
  45. DI TOMMASO, Natale, “Social sentiment analysis e investimenti azionari”, 2015-16.
  46. ESPOSITO, Giovanni, “Il mercato dei pronti contro termine”, 1993-4.
  47. FABBRIZI, Flavio, “La correlazione tra gli indici azionari dei principali paesi industriali”, 1988-9.
  48. FASSARI, Giovanni, “Algorithmic Trading: il VPIN ed altri indicatori”, 2013-4.
  49. FEDELE, Diego, “Downturn loss given default: gli effetti del ciclo economico”, 2007-8.
  50. FERLITO, Emanuela, “Futures e reti neurali: una applicazione al M.I.F.”, 1992-3.
  51. FONZI, Alessandro, “L’integrazione internazionale dei mercati mobiliari: il mercato azionario internazionale”, 1986-7.
  52. FOSCHI, Enzo, “Property Derivatives”, 2010-1.
  53. FOSSI FIASCHETTI, Fabrizio, “Il rischio di liquidità nei mercati finanziari”, 2010-1.
  54. FRINGUELLOTTI, Fulvia, “Basilea III e il Wrong-Way Risk”, 2011-2.
  55. GALLOTTA, Emilio, “Il nuovo assetto del mercato borsistico italiano”, 1997-8.
  56. GARCIA, Mafalda, “Election futures”, 2004-5.
  57. GIANNETTO, Alessia, “Portfolio Selection and Defaultable Bonds”, 2009-10
  58. GIORDANO, Corrado, “Misurazione e gestione del rischio di liquidità”, 2009-10.
  59. GIROLAMI, Livia, “Principal protected notes e buoni fruttiferi postali: il valore delle garanzie sul capitale investito”, 2011-12.
  60. GRASSO, Renato, “Hedge funds”, 1994-5.
  61. GROSSI, Guido, “Il mercato over the counter delle opzioni su titoli di Stato”, 1993-4.
  62. GUIDO, Gianluigi, “Il mercato degli interest rate swaps”, 1985-6.
  63. GUIDONE, Fabrizio, “Credit Default Swaps, Indici Creditizi e Rischio Sovrano”, 2009-10
  64. IACCARINO, Antonio, “I titoli ad indicizzazione reale”, 1994-5.
  65. KERSCHBAUMER, Mirko, “Dividend Swaps & Dividend Futures”, 2008-9.
  66. KISS, Daniel Peter, “Target Rates della Fed e contenuto informativo dei Fed Funds Futures”, 2008-9.
  67. LAURETTI, Simone, “ETF, ETC, ETN: Portafogli statici e dinamici”, 2012-3.
  68. LAVEGAS, Tommaso, “Energy derivatives: il ricorso agli strumenti derivati nei mercati del petrolio, del gas naturale e dell’elettricità”, 1996-7.
  69. LEONE, Cosimo, “I credit default swaps: analisi del mercato e metodologie di pricing”, 2003-4.
  70. LETTA, Simone, “Modellare, prevedere e sfruttare la volatilità: evidenze dal Vstoxx”, 2013-4.
  71. LIBERALI, Luca, “La valutazione delle attività finanziarie: l’arbitrage pricing theory”, 1987-8.
  72. LONGO, Marco, “Il grey market e le aste dei titoli di Stato”, 1993-4.
  73. LORENZO, Mario, “Mercati dei derivati: nuovi aspetti regolamentari”, 2011-2.
  74. LUCCHINI, Stefano, “Azioni di risparmio: una valutazione delle quotazioni di borsa”, 1985-6.
  75. MACI, Luca, “Exchange-traded funds (ETFs)”, 2002-3.
  76. MAGNONI, Aldo, “I warrants: ipotesi di valutazione e applicazioni pratiche”, 1986-7.
  77. MAIORANO, Giancarlo, “Un approccio integrato per la valutazione del rischio dei contratti su tassi di cambio ed indici azionari ”, 2002-3.
  78. MARTELLI, Kevin, “Electronic communication networks e processo di consolidamento delle borse”, 1999-00.
  79. MARTORELLI, Gianfranco, “Le currency options: uno strumento per la gestione del rischio di cambio”, 1992-3.
  80. MARZETTI, Vincenzo, “Tracking stocks e le altre forme di ristrutturazione azionaria”, 2000-1.
  81. MASERA, Francesco, “Rischio di credito e derivati creditizi per le istituzioni finanziarie”, 1997-8.
  82. MASTRAGOSTINO, Josef, “Prediction markets”, 2005-6.
  83. MATARAZZO, Cosimo, “Basilea II: l’implementazione di un sistema IRB Advanced”, 2007-8.
  84. MATTEI, Andrea, “La volatilità dell’oro – Una proxy dell’andamento dell’economia”, 2009-10.
  85. MATTEUCCI, Roberto, “La valutazione delle obbligazioni convertibili: un’applicazione della contingent claims theory”, 1987-8.
  86. MAZZONI, Giancarlo, “Modelli matematici di valutazione dei derivati finanziari”, 1998-9.
  87. MELE, Antonio, “Interrelazioni tra prezzi azionari e obbligazionari: aspetti teorici ed empirici”, 1990-1.
  88. MENGONI, Luca, “Opzioni su futures: gli effetti del marking-to-market e un test di efficienza del mercato”, 1994-5.
  89. MILESI, Giorgio, “Opzioni su obbligazioni”, 1987-8.
  90. MINCIONI, Sara, “Exchange-traded commodities”, 2006-7.
  91. MONACO, Gianluca, “Futures e reti neurali: dalla teoria alla pratica”, 1998-9.
  92. MONTESANTI, Brando, “Derivati assicurativi”, 2003-4.
  93. ORLANDI, Gianmarco, “Considerazioni sul ruolo del risparmio nel sistema economico”, 1986-7.
  94. ORLANDO, Barbara, “Risk management”, 1996-7.
  95. OTTAVIANI, Alessio, “Portfolio Insurance: contributi teorici e simulazioni Monte Carlo”, 2012-3.
  96. OTTAVIANI, Franco, “Contrarian e momentum strategies”, 2004-5.
  97. PACE, Francesca, “Il mercato dei depositi interbancari”, 1993-4.
  98. PAGNI, Luca, “L’Innovazione finanziaria: nuovi prodotti, nuovi mercati”, 1996-7.
  99. PASCALE, Rossella, “Event studies”, 2007-8.
  100. PASSAFIUME, Marco, “Internet brokers”, 1997-8.
  101. PERONI, Alessia, “Strategia Buy Write: in grado di battere il mercato? Un’analisi del CBOE S&P500 BuyWrite Index”, 2011-2.
  102. PEZZATI, Dario, “Hedge funds: aspetti critici per la stabilità finanziaria”, 2007-8.
  103. PICCARDI, David, “Il valore del controllo. Il vote segment nei corsi azionari: un modello teorico e una verifica per il mercato italiano”, 1995-6.
  104. PINTO, Vito Antonio, “Mortality/Longevity Securities”, 2009-10.
  105. PRIMAVERA, Marco, “Mercati efficienti e bolle speculative: cicli economici, finanza e psicologia”, 2001-2.
  106. PUGLIESE, Paolo, “Equivalenze finanziarie e possibilità di arbitraggio”, 1987-8.
  107. RICCARDI, Bruno, “Capacita previsiva dei prediction markets”, 2011-2.
  108. RICHARD, Fabrizio, “Struttura finanziaria dei gruppi di società”, 1986-7.
  109. RISA, Stefano, “Opzioni su titoli di Stato”, 1991-2.
  110. ROCCI, Martina, “Credit default swaps: valutazione con il modello di Hull e White”, 2007-8.
  111. RONDINA, Francesca, “I derivati atmosferici”, 2000-1.
  112. ROSATI, Riccardo, “Dei fondi pensione”, 1998-9.
  113. RUGIERO, Floricel, “Portfolio insurance”, 1996-7.
  114. RUSSO, Michele, “Le determinanti dei prezzi azionari nel lungo periodo: i principali contributi in teoria economica”, 1985-6.
  115. SACCAVINI, Ilaria, “Il mercato dei prestiti di titoli”, 1991-2.
  116. SALANDI, Carlo, “Banche ed enti locali – Distorsioni nell’uso dei derivati”, 2008-9.
  117. SALERNO, Marco, “Market Making & Program Trading”, 2009-10.
  118. SALERNO, Marco, “Mercati sperimentali: il Rotman Interactive Trader”, 2011-2.
  119. SANGIORGIO, Rosa, “Le opzioni asiatiche”, 1996-7.
  120. SANÒ, Paolo, “La valutazione delle obbligazioni con rischio di insolvenza”, 1994-5.
  121. SATOLLI, Maria Paola, “Optimal bids nelle aste a prezzo differenziato”, 2011-2.
  122. SAURINI, Daniele, “Buy at the Low, Sell at the High”, 2015-6.
  123. SCALA, Federica, “Analisi delle componenti principali dei tassi d’interesse”, 2011-2.
  124. SCAVALLI, Marina, “La Fed controlla i tassi di interesse?”, 2013-4.
  125. SEBASTIANI, Luca, “Replica statica delle opzioni”, 2015-6.
  126. SEVERI, Elisabetta, “Overnight indexed swaps”, 2012-3.
  127. SILVESTRINI, Alessandro, “Tips & Trills – I titoli di Stato legati all’inflazione e al PIL”, 2009-10.
  128. SORGE, Vittorio, “Il diritto d’opzione e gli aumenti di capitale. Un’applicazione dell’O.P.T.”, 1988-9.
  129. SORVILLO, Simona, “Universiadi del trading: analisi di una competizione”, 2011-2.
  130. SPADARO, Emmanuele, “Il collasso di Mf Global: gestione del rischio e vigilanza regolamentare nei mercati finanziari”, 2011-2.
  131. SPARAGNA, Giovanni, “Credit default swaps e central clearing parties”, 2012-3.
  132. SPURI ZAMPETTI, Anthea, “Macro derivati”, 2003-4.
  133. TIPALDI, Mattia, “Prediction markets e approcci sperimentali alle dinamiche di mercato”, 2007-8.
  134. TOSCHI, Natalia, “La valutazione delle obbligazioni convertibili e con warrant”, 1997-8.
  135. TOSONI, Alessandro, “I fondi comuni mobiliari: classificazioni statistiche ed istituzionali”, 1993-4.
  136. TROMBETTA, Giulio, “Mutual inheritance funds – Attualità delle tontines del XVII secolo”, 2008-9.
  137. TRUDU, Andrea. “Volatility Derivatives”, 2007-8.
  138. VELARDI, Luca. “Tassi d’interesse nominali negativi. Was ist das?”, 2012-3.
  139. VIALE, Marco, “High-Frequency Strategies”, 2012-3.
  140. VILLA, Aurora, “L’intelligenza collettiva dei Prediction Markets”, 2013-4.
  141. VRENNA, Matteo. “I processi di misurazione e gestione del rischio di liquidità”, 2011-2.
  142. ZACCAGNINO, Maria Carmela, “La costruzione di portafogli ‘dinamici’ equivalenti ad opzioni: il trattamento dei costi di transazione”, 1993-4.
Al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione, questo sito utilizza i cookie di profilazione di terze parti. Chiudendo questo banner o accedendo ad un qualunque elemento sottostante acconsenti all’uso dei cookie.