Derivati e usura – 2009 (pdf)
Sfruttare la Volatilità – 2008 (pdf, ppt)
Valore Soggettivo e Oggettivo degli Incentivi in Forma di Stock Options – 2007 (pdf)
Prediction Markets – 2005 (pdf)
Derivati Complessi come Portafogli di Attività Elementari – 2003 (pdf)
Il Professore Risponde – 2002 (pdf)
Requisiti Patrimoniali, Adeguatezza del Capitale e Gestione del Rischio – 1999 (pdf)
Commissioni di Sottoscrizione e Derivati Quadratici – 1999 (pdf)
I Mercati Mobiliari: Funzionamento e Patologie – 1998 (pdf)
Un Approccio VaR Unificato – 1998 (pdf)
La Valutazione di Bonds e Bond Options in Presenza del Rischio d’Insolvenza – 1997 (pdf)
La Privatizzazione dei Mercati Mobiliari Italiani – 1997 (pdf)
Un Modello per la Misurazione dei Rischi Finanziari – 1996 (pdf)
Un Sistema Integrato per la Gestione del Rischio d’Interesse – 1996 (pdf)
Gestione del Debito Pubblico e Tassi d’Interesse – 1995 (pdf)
Futures-Style Options su Euro-Deposit Futures: Nihil Sub Sole Novi? – 1995 (pdf)
La Valutazione dei Floaters e delle Opzioni su Floaters in Presenza di Special Repo Rates – 1995 (pdf)
I Titoli a Indicizzazione Reale tra Accademia, Mercato e Policy Making – 1994 (pdf)
La Valutazione dei Titoli del Tesoro a Tasso Variabile: i Rendimenti a Termine dei BOT Impliciti nei Prezzi dei CCT – 1993 (pdf)
La Valutazione dei Prodotti Derivati: una Rassegna della Letteratura – 1993 (pdf)
I Buoni Ordinari del Tesoro: Diversificazione Ottimale delle Richieste in Sede d’Asta – 1992 (pdf)
La Valutazione delle Obbligazioni e delle Opzioni su Obbligazioni – 1991 (pdf)
Prestiti di Denaro e di Titoli mediante Contratti di Riporto – 1991 (pdf)
Un’Altra Visita al Mercato dei Premi: Volatilità Implicite ed Opportunità di Arbitraggio – 1991 (pdf)
La Valutazione delle Opzioni Multiple: un’Applicazione al Mercato dei Cambi della Lira – 1990 (pdf)
Il Mercato Azionario Italiano: Efficienza e Anomalie di Calendario – 1990 (pdf)
La Valutazione dei Titoli con Opzione di Rimborso Anticipato: un’Applicazione del Modello di Cox, Ingersoll e Ross ai CTO – 1989 (pdf)
La Struttura dei Rendimenti per Scadenza secondo il Modello di Cox, Ingersoll e Ross: Una Verifica Empirica – 1989 (pdf)
Il Mercato Mobiliare – 1989 (pdf)
Il Mercato dei Contratti a Premio in Italia: un’Applicazione dell’Option Pricing Theory – 1988 (pdf)
Rischio e Rendimento dei Titoli a Tasso Fisso e a Tasso Variabile in un Modello Stocastico Univariato – 1986 (pdf)
I Rendimenti Attesi dei Titoli Obbligazionari: Indicizzazione, Convertibilità, Clausole a Favore dell’Emittente e del Portatore – 1981 (pdf)
Corsi delle Azioni e Dividendi Attesi: Verifica Empirica per un Campione di Società Italiane – 1980 (pdf)
Analisi Statistica sul Processo Generativo delle Quotazioni Azionarie – 1975 (pdf)